银行从业资格考试

根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A 0.09
B 0.08
C 0.07
D 0.06

网考网参考答案：A

网考网解析：

在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e-mmn／n!，题中e=2．72，组合的平均违约率为2％，则发生4笔贷款违约的概率=(2．72-2×24)／(4×3×2×1)≈0．09。