银行从业资格考试

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A AltmanZ计分模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型

网考网参考答案：C

网考网解析：

Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。