Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
网考网参考答案:0
网考网解析:
Credit Risk+模型是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
发布评论 查看全部评论