银行从业资格考试

差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。 
A．方差 协方差法和历史模拟法 
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 

网考网参考答案：B

网考网解析：

历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。