银行从业资格考试

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。
A．考虑了"肥尾"现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

网考网参考答案：A、C、D、E

网考网解析：

历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。