银行从业资格考试

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则(　　)。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

网考网参考答案：B

网考网解析：

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小.反之则可能性越大。