银行从业资格考试

下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（　　）。
A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．计算量较小，且准确性提高速度较快
C．比历史模拟方法更精确和可靠
D．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

网考网参考答案：A、C、E

网考网解析：

蒙特卡洛模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。