银行从业资格考试

【单选题】VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A．置信水平
B．敏感水平
C．统计分布
D．潜在风险
网考网参考答案：A
网考网解析：
使用var分析资产价值风险时，关注资产价值的绝对损失，用零值var，关注资产价值偏离均值的相对损失，用均值var。均值var是以均值作为基准来测度风险，度量的是资产价值的相对损失；零值var，是以初始价值为基准测试风险，度量的是资产价值的绝对损失。 查看试题解析出处>>