银行从业资格考试

解析:下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(   )

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【单选题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(   )。
A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

网考网参考答案:A
网考网解析:

风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。 查看试题解析出处>>

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