基金从业资格考试

某投资组台的贝塔(B、etA、)系数为1-5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是()。
A、[0.065]
B、[0.05]
C、[0.045]
D、[0.075]

网考网参考答案：D

网考网解析：

根据资本资产定价模型，E(ri)=rf+(E(rM)-rf)*β，所以该投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是(E(rM)-rf)*β，即贝塔系数乘以市场的平均风险溢价，因此是1.5*5=7.5%