基金从业资格考试

【单选题】下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（　　）。
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

网考网参考答案：B
网考网解析：
 度量收益率偏离程度的指标是方差。期望值度量的是组合的平均收益率。  查看试题解析出处>>