基金从业资格在线答题

每日一练：基金从业资格考试证券投资基金基础知识每日一练(2019/7/2)
【单选题】下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。
A、贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比
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网考网参考答案：D
网考网试题解析：
按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
43%的考友选择了A选项
8%的考友选择了B选项
8%的考友选择了C选项
41%的考友选择了D选项