基金从业资格在线答题

每日一练：基金从业资格考试证券投资基金基础知识每日一练(2019/9/4)
【单选题】特雷诺比率和夏普比率的区别在于(??)。
A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量
B.风险与收益之间是否呈线性关系
C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系

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网考网参考答案：A
网考网试题解析：
特雷诺比率与夏普比率相似，均假定风险与收益之间呈线性关系，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率则对总体风险进行了衡量。对于一个充分分散化的基金组合，其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
94%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项