基金从业资格考试

解析：某投资者将自己的全部资金投资于一个由三只股票组成的资产组合，该资产组合

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【单选题】某投资者将自己的全部资金投资于一个由三只股票组成的资产组合，该资产组合的β值为1.3，近5年平均年收益率为14%，标准差为6.83%。同时，市场组合的收益率为11%，无风险收益率为3.20%。下列关于资产组合的业绩评估中，正确的是( )。


A．使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0831
B．使用夏普比率衡量更合适，为1.5813
C．使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0600
D．使用夏普比率衡量更合适，为1.1420


网考网参考答案：B
网考网解析：
夏普比率使用标准差衡量全部风险，因为投资者只投资于三只股票，该资产组合并不能将非系统风险完全分散掉，用标准差作为风险指标是合适的，所以使用夏普比率衡量更合适，[*] document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>

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