| 2016年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选及解析（三） |
| 第1题：( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估 |
| 【单选题】： |
| 第2题：下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。 A.风险对冲不能用于管理信用风险 B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险 D.风险对冲关键在于对冲比率的确定 |
| 【单选题】： |
| 第3题：全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险 |
| 【单选题】： |
| 第4题：以下说法中不正确的是( )。 A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测 |
| 【单选题】： |
| 第5题：内部控制是商业银行对风险进行( )、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A.事前防范 B.事前审查 C.事前调查 D.前期防范 |
| 【单选题】： |
| 第6题：期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是( )。 A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的 |
| 【单选题】： |
| 第7题：下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。 A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标 |
| 【单选题】： |
| 第8题：某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于( )。 A.25％ B.32％ C.40％ D.80％ |
| 【单选题】： |
| 第9题：关于久期缺口的说法，错误的是( )。 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响 |
| 【单选题】： |
| 第10题：当资金来源( )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。 A.小于 B.等于 C.大于 D.不确定 |
| 【单选题】： |
| 第11题：以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是( )。 A.Riskcalc模型 B.生存率模型 C.Credit Monitor模型 D.KPMG风险中性定价模型 |
| 【单选题】： |
| 第12题：我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。 A.《企业会计准则》 B.《商业银行市场风险管理指引》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行压力测试指引》 |
| 【单选题】： |
| 第13题：假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。 A.CVaR 3 B.C·CVaR3 C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3) |
| 【单选题】： |
| 第14题：一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A.标准法 B.替代标准法 C.高级计量法 D.流程分析法 |
| 【单选题】： |
| 第15题：定期压力测试至少( )年一次。 A.半 B.1 C.2 D.3 |
| 【单选题】： |
| 第16题：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。 A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口 |
| 【单选题】： |
| 第17题：管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。 A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性 |
| 【单选题】： |
| 第18题：以下不属于利率风险按来源不同分类的是( )。 A.商品价格风险 B.重新定价风险 C.基准风险 D.期权性风险 |
| 【单选题】： |
| 第19题：下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸 |
| 【单选题】： |
| 第20题：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是( )。 A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度 |
| 【单选题】： |
| 第21题：头寸拆分看待产品的角度是( )。 A.历史成本 B.重置成本 C.现金流 D.可变现净值 |
| 【单选题】： |
| 第22题：以下不属于市场风险的是( )。 A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险 |
| 【单选题】： |
| 第23题：单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表 |
| 【单选题】： |
| 第24题：下列不属于商品价格风险中所述的商品的是( )。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金 |
| 【单选题】： |
| 第25题：对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括( )。 A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强 B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低 C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票 D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿 |
| 【单选题】： |
| 第26题：某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为( )亿元。 A.1300 B.1600 C.1800 D.1700 |
| 【单选题】： |
| 第27题：评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。 A.准备 B.评估 C.报告 D.制定与实施控制优化方案 |
| 【单选题】： |
| 第28题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A.0．5 B.0．9 C.1 D.1．1 |
| 【单选题】： |
| 第29题：( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 A.行业风险 B.法律风险 C.信用风险 D.区域风险 |
| 【单选题】： |
| 第30题：下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是( )。 A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D.分散商业银行过度集中的信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第31题：( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。 A.企业文化 B.风险文化 C.保险文化 D.管理文化 |
| 【单选题】： |
| 第32题：在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。 A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 |
| 【单选题】： |
| 第33题：在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是( )。 A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常 B.行业竞争力及替代性分析 C.行业的成本及盈利性分析 D.行业监管政策和有关环境分析 |
| 【单选题】： |
| 第34题：不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是( )。 A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率 |
| 【单选题】： |
| 第35题：以下不属于财务报表分析关注的内容的是( )。 A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况 D.识别和评价收益状况 |
| 【单选题】： |
| 第36题：下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。 A.单一客户授信限额 B.组合限额 C.集团客户授信限额 D.信用限额 |
| 【单选题】： |
| 第37题：董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。 A.内部控制体系 B.公司治理结构 C.风险控制环境 D.风险监测体系 |
| 【单选题】： |
| 第38题：下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。 A.可规避的操作风险 B.可维持的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险 |
| 【单选题】： |
| 第39题：利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。 A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法 |
| 【单选题】： |
| 第40题： 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平 |
| 【单选题】： |
| 第41题：下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监测 D.信用风险控制 |
| 【单选题】： |
| 第42题：有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小 |
| 【单选题】： |
| 第43题：以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是( )。 A.缺乏法律依据 B.信息披露内容不全面 C.风险信息披露不充分 D.表外业务信息披露不充分 |
| 【单选题】： |
| 第44题：某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。 A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易 |
| 【单选题】： |
| 第45题：即期交易中的交付及付款在合约订立后的( )营业日内完成。 A.1个 B.2个 C.3个 D.当日 |
| 【单选题】： |
| 第46题：( )是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。 A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务 |
| 【单选题】： |
| 第47题：目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是( )。 A.4CS B.5CS C.6CS D.7CS |
| 【单选题】： |
| 第48题：在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。 A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害 B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化 D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期 |
| 【单选题】： |
| 第49题：( )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押 |
| 【单选题】： |
| 第50题：商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A.汇率 B.利率 C.宏观经济政策 D.市场价格 |
| 【单选题】： |
| 第51题：风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.其他部门 |
| 【单选题】： |
| 第52题：风险文化由风险管理( )三个层次组成。 A.理念、知识、实践 B.理念、知识、制度 C.知识、实践、制度 D.理念、实践、制度 |
| 【单选题】： |
| 第53题：下列不属于现场检查的作用的是( )。 A.发现和识别风险 B.评价和指导作用 C.反馈和建议作用 D.消除风险 |
| 【单选题】： |
| 第54题：商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑( )。 A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点 B.市场收益率提高／降低50％ C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％ D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％ |
| 【单选题】： |
| 第55题：在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，( )产品线的β因子等于15％。 A.零售银行 B.代理服务 C.公司金融 D.资产管理 |
| 【单选题】： |
| 第56题：( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权 |
| 【单选题】： |
| 第57题：收益率曲线形态不包括( )。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.对称收益率曲线 |
| 【单选题】： |
| 第58题：风险识别包括( )两个环节。 A.感知风险和预测风险 B.感知风险和分析风险 C.预测风险和分析风险 D.感知风险和控制风险 |
| 【单选题】： |
| 第59题：以下不属于市场风险计量方法的是( )。 A.缺口分析 B.即期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值 |
| 【单选题】： |
| 第60题：核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，( )不是这种风险的表现。 A.缺乏足够的后援／替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制 |
| 【单选题】： |
| 第61题：下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。 A.高级管理层制定适当的内部控制政策 B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 |
| 【单选题】： |
| 第62题：下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是( )。 A.准确性原则 B.法人并表原则 C.有效性原则 D.可比性原则 |
| 【单选题】： |
| 第63题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。 A.安全；收益 B.总行；分行 C.市场；融资 D.贷款；存款 |
| 【单选题】： |
| 第64题：( )是商业银行的决策机构。 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理 |
| 【单选题】： |
| 第65题：假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。 A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％ |
| 【单选题】： |
| 第66题：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是( )。 A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本 |
| 【单选题】： |
| 第67题：在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。 A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元 |
| 【单选题】： |
| 第68题：Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A.保险学的精算理论 B.Merton模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 |
| 【单选题】： |
| 第69题：国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是( )。 A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加 B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新 |
| 【单选题】： |
| 第70题：商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象( )，从而分散和降低风险。 A.明确化 B.多样化 C.合理化 D.复杂化 |
| 【单选题】： |
| 第71题：内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( )的过程。 A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析 |
| 【单选题】： |
| 第72题：下列具有保证人资格的是( )。 A.国家机关 B.学校 C.具有代为清偿能力的法人 D.医院 |
| 【单选题】： |
| 第73题：全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.完全的风险规避制度 |
| 【单选题】： |
| 第74题：资本收益率的计算公式为( )。 A.RAROC=(EL-NI)÷UL B.RAROC=(UL-NI)÷EL C.RAROC=(NI-EL)÷UL D.RAROC=(EL-UL)÷NJ |
| 【单选题】： |
| 第75题：银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。 A.标准法 B.加权平均法 C.高级计量法 D.基本指标法 |
| 【单选题】： |
| 第76题：下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是( )。 A.财务报表分析 B.期望分析 C.财务比率分析 D.现金流量分析 |
| 【单选题】： |
| 第77题：下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。 A.财务人员 B.股东 C.高管层 D.董事长 |
| 【单选题】： |
| 第78题：外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )，高于这个限度说明外债负担过重。 A.10％～15％ B.15％～20％ C.20％～25％ D.25％～30％ |
| 【单选题】： |
| 第79题：Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。 A.资产规模 B.信用等级 C.盈利水平 D.行为评分 |
| 【单选题】： |
| 第80题：下列风险种类中，( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险 |
| 【单选题】： |
| 第81题：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。 A.政府新兴的立法 B.公共利益集团的持续压力／运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策 |
| 【单选题】： |
| 第82题：损失数据收集的原则不包括( )。 A.统一性 B.准确性 C.竞争性 D.谨慎性 |
| 【单选题】： |
| 第83题：某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A.14．5％ B.14％ C.13．5％ D.I2％ |
| 【单选题】： |
| 第84题：正常贷款迁徙率为( )。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ |
| 【单选题】： |
| 第85题：反映银行实际拥有的资本水平的是( )。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实际资本 |
| 【单选题】： |
| 第86题：商品价格风险中所述的商品不包括( )。 A.农产品 B.矿产品 C.白银 D.黄金 |
| 【单选题】： |
| 第87题：从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括( )。 A.产品策略 B.定价策略 C.促销策略 D.合作策略 |
| 【单选题】： |
| 第88题：下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是( )。 A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构 B.外币的流动性管理只能集中在总部 C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道 D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计 |
| 【单选题】： |
| 第89题：下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是( )。 A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 |
| 【单选题】： |
| 第90题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由( )三个层级的法律规范构成。 A.法律、行政法规、规章 B.宪法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.宪法、监管文件、制度 |
| 【单选题】： |
| 第91题：内部资本充足评估报告的主要内容包括( )。 A.风险评估 B.风险预测 C.资本规划 D.资本评估 E.压力测试 |
| 【多选题】： |
| 第92题：在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。 A.流程分析法 B.情景模拟法 C.风险地图法 D.调查问卷法 E.损失分布法 |
| 【多选题】： |
| 第93题：担保方式主要有( )。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金 |
| 【多选题】： |
| 第94题：关于信用风险，下列说法正确的有( )。 A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中 D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征 E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类 |
| 【多选题】： |
| 第95题：内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。 A.事前防范 B.事中防范 C.事中控制 D.事后监督 E.事后纠正 |
| 【多选题】： |
| 第96题：下列属于流动性风险预警内部指标的有( )。 A.多项业务风险水平增加 B.盈利能力下降 C.负债过于集中 D.资产质量下降 E.外部评级下降 |
| 【多选题】： |
| 第97题：我国商业银行业的“三性原则”有( )。 A.风险性 B.流动性 C.安全性 D.效益性 E.稳定性 |
| 【多选题】： |
| 第98题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有( )。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D.只考虑股东的利益 E.有明确记载的危机处理流程 |
| 【多选题】： |
| 第99题：流动性风险是( )长期积聚、恶化的结果。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第100题：下列关于风险监管的说法，正确的有( )。 A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平 D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制 E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线 |
| 【多选题】： |
| 第101题：监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况和区域风险状况、银行机构风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控，所以A、B、C、D正确。内部控制是商业银行风险管理的第一道防线，所以E项错误。 |
| 【多选题】： |
| 第102题：汇率风险可以分为( )。 A.基准风险 B.期权性风险 C.外汇交易风险 D.外汇结构性风险 E.外汇违约风险 |
| 【多选题】： |
| 第103题：止损限额适用于( )的累计损失。 A.1日 B.2年 C.1周 D.1个月 E.3个月 |
| 【多选题】： |
| 第104题：在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括( )。 A.负债比率 B.盈利能力比率 C.效率比率 D.杠杆比率 E.流动比率 |
| 【多选题】： |
| 第105题：商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。 A.收益性 B.全面性 C.审慎性 D.规范性 E.有效性 |
| 【多选题】： |
| 第106题：全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括( )。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全套的风险管理方法 E.全员的风险管理文化 |
| 【多选题】： |
| 第107题：截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有( )。 A.推行全面风险管理理念 B.预先评估市场对商业银行的盈利预期 C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.监管机构责令整改一些不利信息 |
| 【多选题】： |
| 第108题：良好的银行公司治理的特征包括( )。 A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B.对经营中各种风险有充分的认识和衡量 C.完善内部控制和风险管理体系 D.科学的激励约束机制 E.建立良好的控制结构和具体控制措施 |
| 【多选题】： |
| 第109题：在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。 A.定量分析 B.实证分析 C.久期分析 D.定性分析 E.缺口分析 |
| 【多选题】： |
| 第110题：商业银行的风险管理流程包括( )。 A.风险识别 B.风险避免 C.风险计量 D.风险监测 E.风险控制 |
| 【多选题】： |
| 第111题：期权的价值由( )组成。 A.市场价格 B.内在价值 C.执行价格 D.时间价值 E.收益率 |
| 【多选题】： |
| 第112题：下列各项属于操作风险的人员因素的有( )。 A.员工知识／技能匮乏 B.内部欺诈 C.核心员工流失 D.商业银行违反用工法 E.外部人员盗窃 |
| 【多选题】： |
| 第113题：在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的有( )。 A.外币现金 B.评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券 C.银行存单 D.黄金 E.中央政府发行的债券 |
| 【多选题】： |
| 第114题：按照执行价格划分，期权可以分为( )。 A.美式期权 B.欧式期权 C.价内期权 D.平价期权 E.价外期权 |
| 【多选题】： |
| 第115题：当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有( )。 A.信息披露内容不全面 B.风险信息披露不充分 C.表外业务信息披露不充分 D.影响利益相关方作出决策 E.信息披露监控机制仍需进一步完善 |
| 【多选题】： |
| 第116题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有( )。 A.了解业务和流程 B.确定并理解主要风险领域 C.定义操作风险 D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标 E.对操作风险进行分类 |
| 【多选题】： |
| 第117题：商业银行风险管理部门的职责包括( )。 A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构 C.核准复杂金融产品的定价模型 D.协助财务控制人员进行价格评估 E.全面掌握商业银行的整体风险状况 |
| 【多选题】： |
| 第118题：某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 A.下降2．11％ B.下降2．50％ C.下降2．22元 D.下降2．5元 E.上升2．5元 |
| 【多选题】： |
| 第119题：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括( )。 A.正常贷款迁徙率 B.正常类贷款迁徙率 C.关注类贷款迁徙率 D.次级类贷款迁徙率 E.可疑类贷款迁徙率 |
| 【多选题】： |
| 第120题：下列因素影响贷款最低定价的有( )。 A.债务成本 B.股权成本 C.生产成本 D.风险成本 E.税收成本 |
| 【多选题】： |
| 第121题：市场风险指标包括( )。 A.不良资产率 B.预期损失率 C.累积外汇敞口头寸比例 D.市值敏感性比率 E.贷款损失准备金率 |
| 【多选题】： |
| 第122题：下列关于止损限额的说法，正确的有( )。 A.止损限额是指所允许的最大损失额 B.止损限额是指所允许的最小损失额 C.适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失 D.只适用于长时间(如1年)的累计损失 E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现 |
| 【多选题】： |
| 第123题：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足( )。 A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元 C.必须保留子组合的损失率数据 D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致 E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势 |
| 【多选题】： |
| 第124题：期权性风险中的期权包括( )。 A.交易所交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还 E.银行资产、负债之间的币种不匹配 |
| 【多选题】： |
| 第125题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有( )。 A.洗钱 B.错误监控／报告 C.政治风险 D.违反用工法 E.自然灾害 |
| 【多选题】： |
| 第126题：商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。 A.良好的价值理念和风险文化 B.科学、有效的激励约束机制 C.信息交流与反馈 D.监督与纠正 E.内部控制措施 |
| 【多选题】： |
| 第127题：假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。 A.损失13亿元 B.盈利13亿元 C.整体价值无变化 D.流动性增强 E.流动性下降 |
| 【多选题】： |
| 第128题：常用的风险识别与分析方法有( )。 A.制作风险清单 B.资产财务状况分析法 C.失误树分析方法 D.分解分析法 E.敏感性分析法 |
| 【多选题】： |
| 第129题：资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。 A.结果输出 B.情景选择 C.定量压力测试 D.结果分析 E.定性压力测试及管理行动 |
| 【多选题】： |
| 第130题：下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。 A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用 B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现 C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面 D.风险管理目标包括战略目标 E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径 |
| 【多选题】： |
| 第131题：内部数据无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。( ) |
| 【判断题】： |
| 第132题：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。( ) |
| 【判断题】： |
| 第133题：良好的注册准人不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。( ) |
| 【判断题】： |
| 第134题：长期次级债务，是指原始期限最少在3年以上的次级债务。( ) |
| 【判断题】： |
| 第135题：应收账款周转率越高越有利于企业长期发展。( ) |
| 【判断题】： |
| 第136题：市场风险具有数据充分和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。( ) |
| 【判断题】： |
| 第137题：在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险，如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。( ) |
| 【判断题】： |
| 第138题：杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和流动比率。( ) |
| 【判断题】： |
| 第139题：自我评估法被称为操作管理的三大基础管理工具。( ) |
| 【判断题】： |
| 第140题：风险管理流程是连接商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。( ) |
| 【判断题】： |
| 第141题：全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。( ) |
| 【判断题】： |
| 第142题：商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。( ) |
| 【判断题】： |
| 第143题：衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。( ) |
| 【判断题】： |
| 第144题：衡量各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。 |
| 【判断题】： |
| 第145题：商业银行流动性监管核心指标中的流动性比率指标不得低于15％。( ) |
| 【判断题】： |