| 2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷（三） |
| 第1题：下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。 A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 |
| 【单选题】： |
| 第2题：全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。 A．全球的风险管理体系 B．全面的风险管理范围 C．全程的风险管理过程 D．完全的风险规避制度 |
| 【单选题】： |
| 第3题：以下不属于市场风险的是( )。 A．利率风险 B．汇率风险 C．法律风险 D．商品风险 |
| 【单选题】： |
| 第4题：下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。 A．个人住房抵押贷款风险权重为50％ B．对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重 C．商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重 |
| 【单选题】： |
| 第5题：资本收益率的计算公式为( )。 A．rAroC=(El-ni)÷ul B．rAroC=(ul-ni)÷El C．rAroC=(ni-El)÷ul D．rAroC=(El-ul)÷nj |
| 【单选题】： |
| 第6题：以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。 A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等 |
| 【单选题】： |
| 第7题：下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。 A．维持现有的红利水平 B．零容忍度类指标 C．收益类指标 D．资本类指标 |
| 【单选题】： |
| 第8题：正态分布的图形特征是( )。 A．左高右低 B．中间高，两边低，左右对称 C．右高左低 D．中间低，两边高，左右对称 |
| 【单选题】： |
| 第9题：商业银行风险管理的发展阶段是( )。 A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 |
| 【单选题】： |
| 第10题：以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。 A．风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 B．风险对冲不能应用于信用风险管理领域 C．自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲 D．通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失 |
| 【单选题】： |
| 第11题：根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为( )。 A．7％ B．7．2％ C．7．8％ D．8％ |
| 【单选题】： |
| 第12题：以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。 A．异常 B．正常 C．最好 D．最坏 |
| 【单选题】： |
| 第13题：在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。 A．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 |
| 【单选题】： |
| 第14题：收益率曲线形态不包括( )。 A．正向收益率曲线 B．反向收益率曲线 C．水平收益率曲线 D．对称收益率曲线 |
| 【单选题】： |
| 第15题：( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外汇敞口分析 D．风险价值 |
| 【单选题】： |
| 第16题：商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。 A．董事会 B．高级管理层 C．相关部门 D．股东大会 |
| 【单选题】： |
| 第17题：常用的市场风险限额不包括( )。 A．损失限额 B．交易限额 C．风险限额 D．止损限额 |
| 【单选题】： |
| 第18题：下列不属于基本面指标的是( )。 A．品质类指标 B．实力类指标 C．环境类指标 D．盈利能力指标 |
| 【单选题】： |
| 第19题：不良资产／贷款率等于( )。 A．(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×l00％ B．(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％ C．(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×l00％ D．(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×l00％ |
| 【单选题】： |
| 第20题：贷款最低定价等于( )。 A．(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额 B．(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额 C．(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额 D．(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额 |
| 【单选题】： |
| 第21题：下列不属于信贷审批原则的是( )。 A．职责分离原则 B．统一考虑原则 C．审贷分离原则 D．展期重审原则 |
| 【单选题】： |
| 第22题：( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 A．担保 B．保证 C．留置 D．抵押 |
| 【单选题】： |
| 第23题：贷款组合的信用风险识别不包括( )。 A．宏观经济因素 B．行业风险 C．区域风险 D．法律风险 |
| 【单选题】： |
| 第24题：( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A．市场价值 B．公允价值 C．名义价值 D．市值重估 |
| 【单选题】： |
| 第25题：下列不属于单币种敞口头寸的是( )。 A．即期净敞口头寸 B．远期净敞El头寸 C．总敞口头寸 D．期权敞口头寸 |
| 【单选题】： |
| 第26题：( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 A．行业风险 B．法律风险 C．信用风险 D．区域风险 |
| 【单选题】： |
| 第27题：当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人即被视为违约。 A．15 B．30 C．60 D．90 |
| 【单选题】： |
| 第28题：绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在( )以上。 A．半年 B．一年 C．两年 D．三年 |
| 【单选题】： |
| 第29题：( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。 A．久期分析法 B．期望分析法 C．平均分析法 D．自我评估法 |
| 【单选题】： |
| 第30题：我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。 A．《企业会计准则》 B．《商业银行市场风险管理指引》 C．《商业银行资本充足率管理办法》 D．《商业银行压力测试指引》 |
| 【单选题】： |
| 第31题：假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。 A．CVaR 3 B．C•CVaR3 C．C•CVRa3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3) D．CVaR3÷(CVRl+CVaR2+CVaR3) |
| 【单选题】： |
| 第32题：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。 A．资产周转率 B．总资产收益率 C．销售净利率 D．净资产收益率 |
| 【单选题】： |
| 第33题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。 A．支付标的资产的所有收益 B．真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C．购买权益资产 D．进行总收益率互换 |
| 【单选题】： |
| 第34题：下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。 A．单一客户授信限额 B．组合限额 C．集团客户授信限额 D．信用限额 |
| 【单选题】： |
| 第35题：与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是( )。 A．辖内各类风险总体状况、 B．风险应对策略 C．针对管理范围的重大风险事项进行报告 D．加强风险管理 |
| 【单选题】： |
| 第36题：商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于( )风险。 A．信用 B．操作 C．市场 D．利率 |
| 【单选题】： |
| 第37题：下列属于违反系统安全规定的具体表现的是( )。 A．数据／信息错误 B．系统无法完成任务 C．系统的稳定性、兼容性、适宜性 D．系统的稳定性风险 |
| 【单选题】： |
| 第38题：核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，( )不是这种风险的表现。 A．缺乏足够的后援／替代人员 B．相关信息缺乏共享和文档记录 C．雇员成本增加 D．缺乏岗位轮换机制 |
| 【单选题】： |
| 第39题：在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是( )。 A．技术进步 B．人口老化 C．环保意识增强 D．行业周期性分析 |
| 【单选题】： |
| 第40题：协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中( )的风险点操作。 A．财务／会计错误 B．文件／合同缺陷 C．错误监控／报告 D．结算／支付错误 |
| 【单选题】： |
| 第41题：下列关于风险分类的说法，错误的是( )。 A．按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 B．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 C．按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 |
| 【单选题】： |
| 第42题：我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。 A．2．5％ B．10．5％ C．11．5％ D．2．5％ |
| 【单选题】： |
| 第43题：随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。 A．0．68 B．0．95 C．0．9973 D．0．97 |
| 【单选题】： |
| 第44题：法律风险与操作风险之间的关系是( )。 A．操作风险和法律风险产生的原因相同 B．外部合规风险与法律风险是相同的 C．法律风险与操作风险相互独立 D．法律风险是操作风险的一种特殊类型 |
| 【单选题】： |
| 第45题：全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 A．市场风险 B．流动风险 C．战略风险 D．法律风险 |
| 【单选题】： |
| 第46题：国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A．股本收益率 B．资产收益率 C．经风险调整的业绩评估方法 D．风险价值 |
| 【单选题】： |
| 第47题：假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1．9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。 A．(1．875，1．925) B．(1．8，2) C．(1．85，1．95) D．(1．825，1．975) |
| 【单选题】： |
| 第48题：下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。 A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益 D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构 |
| 【单选题】： |
| 第49题：Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A．保险学的精算理论 B．Merton模型 C．经济计量学理论 D．资产组合理论 |
| 【单选题】： |
| 第50题：资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。 A．大于 B．小于 C．等于 D．无关 |
| 【单选题】： |
| 第51题：以下各项符合商业银行风险预警程序的是( )。 A．风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 B．信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 C．风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D．信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 |
| 【单选题】： |
| 第52题：有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小 |
| 【单选题】： |
| 第53题：下列关于国别风险的说法，不正确的是( )。 A．国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发 B．由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围 C．转移风险是国别风险的主要类型之一 D．存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中 |
| 【单选题】： |
| 第54题：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是( )。 A．行业等级 B．产品等级 C．担保 D．授信额度 |
| 【单选题】： |
| 第55题：在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。 A．75％；35％ B．70％；30％ C．80％；20％ D．90％；l0％ |
| 【单选题】： |
| 第56题：一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。 A．实际汇率变量 B．通货膨胀 C．违约史指标 D．人口增长率 |
| 【单选题】： |
| 第57题：可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用联系票据 D．信用价差衍生产品 |
| 【单选题】： |
| 第58题：以下不属于国别风险的是( )。 A．政治风险 B．操作风险 C．转移风险 D．货币风险 |
| 【单选题】： |
| 第59题：风险报告的职责不包括( )。 A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 |
| 【单选题】： |
| 第60题：可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是( )。 A．单一客户风险限额 B．组合风险限额 C．集团客户风险限额 D．分散风险限额 |
| 【单选题】： |
| 第61题：( )源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 |
| 【单选题】： |
| 第62题：识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产( )的变动情况。 A．10％以下 B．1000以上 C．20％以下 D．20％以上 |
| 【单选题】： |
| 第63题：个人贷款业务所面对的客户主要是( )。 A．自然人 B．法人 C．机构法人 D．企业法人 |
| 【单选题】： |
| 第64题：下列关于互换的说法，不正确的是( )。 A．互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约 B．较为常见的互换有利率互换和货币互换 C．利率互换涉及本金的交换 D．货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换 |
| 【单选题】： |
| 第65题：下列关于期权的说法，不正确的是( )。 A．相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品 B．期权是现代金融创新的重要基础性工具 C．按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权 D．按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权 |
| 【单选题】： |
| 第66题：下列风险种类中，( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A．信用风险 B．声誉风险 C．操作风险 D．国家风险 |
| 【单选题】： |
| 第67题：下列不属于商业银行操作风险分类的是( )。 A．人员因素 B．内部流程 C．系统缺陷 D．内部事件 |
| 【单选题】： |
| 第68题：外部事件不包括( )。 A．外部欺诈 B．内部欺诈 C．洗钱 D．政治风险 |
| 【单选题】： |
| 第69题：资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是( )。 A．实际资本 B．监管资本 C．账面资本 D．经济资本 |
| 【单选题】： |
| 第70题：下列不属于操作风险评估要素的是( )。 A．内部操作风险损失事件数据 B．外部相关损失数据 C．情景分析 D．外部事件 |
| 【单选题】： |
| 第71题：资本规划的核心是( )。 A．压力测试 B．预测未来的资本充足率 C．资本充足评估报告 D．核心资本比例 |
| 【单选题】： |
| 第72题：某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括( )。 A．汇率风险 B．重新定价风险 C．期权性风险 D．基准风险 |
| 【单选题】： |
| 第73题：1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4％，l年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，l年期无风险的美元收益率为l0％，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。 A．2％ B．4％ C．5％ D．8％ |
| 【单选题】： |
| 第74题：下列不属于商品价格风险中所述的商品的是( )。 A．农产品 B．矿产品 C．股票 D．黄金 |
| 【单选题】： |
| 第75题：即期交易中的交付及付款在合约订立后的( )营业日内完成。 A．1个 B.2个 C．3个 D．当日 |
| 【单选题】： |
| 第76题：关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指( )。 A．头寸限额 B．风险价值限额 C．止损限额 D．敏感度限额 |
| 【单选题】： |
| 第77题：依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是( )特定风险计提。 A．利率风险 B．股票风险 C．汇率风险 D．期权风险 |
| 【单选题】： |
| 第78题：( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A．价内期权 B．价外期权 C．平价期权 D．卖方期权 |
| 【单选题】： |
| 第79题：缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。 A．汇率 B．利率 C．商品价格 D．股票价格 |
| 【单选题】： |
| 第80题：一家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头30，美元多头120，澳元多头150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A．200 B．400 C．800 D．540 |
| 【单选题】： |
| 第81题：巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。 A．操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率 B．商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C．由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D．由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险 |
| 【单选题】： |
| 第82题：错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的( )或者对外部汇报不准确。 A．法律规定 B．监管职责 C．汇报义务 D．风险计量义务 |
| 【单选题】： |
| 第83题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。 A．经济资本 B．资本充足率 C．贴现率 D．存款准备金 |
| 【单选题】： |
| 第84题：将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是( )。 A．风险因素识别与构建 B．压力测试 C．特定风险 D．返回检验 |
| 【单选题】： |
| 第85题：( )是现代商业银行稳健运营／发展的核心。 A．内部控制 B．公司治理 C．风险评估 D．监管部门 |
| 【单选题】： |
| 第86题：董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。 A．股东 B．专家 C．最大多数员工 D．各职能部门 |
| 【单选题】： |
| 第87题：下列不属于现场检查的作用的是( )。 A．发现和识别风险 B．评价和指导作用 C．反馈和建议作用 D．消除风险 |
| 【单选题】： |
| 第88题：评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。 A．准备 B．评估 C．报告 D．制定与实施控制优化方案 |
| 【单选题】： |
| 第89题：相比较而言，( )业务是最容易引发操作风险的业务环节。 A．法人信贷 B．柜台 C．代理 D．资金交易 |
| 【单选题】： |
| 第90题：下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是( )。 A．确认评估对象 B．整合评估结果 C．绘制流程图 D．评估剩余风险 |
| 【单选题】： |
| 第91题：在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。 A．定量分析 B．实证分析 C．久期分析 D．定性分析 E．缺口分析 |
| 【多选题】： |
| 第92题：零售风险暴露的类别包括( )。 A．个人住房抵押贷款 B．合格循环零售风险暴露 C．专业贷款风险暴露 D．其他零售风险暴露 E．一般公司风险暴露 |
| 【多选题】： |
| 第93题：商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。 A．资本为商业银行提供融资 B．吸收和消化损失 c．限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D．维持市场信心 E．是商业银行风险管理根本的驱动力 |
| 【多选题】： |
| 第94题：资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有( )。 A．债券投资组合 B．买入返售资产 C．黄金投资组合 D．金融销售组合 E．零售信贷组合 |
| 【多选题】： |
| 第95题：对于巨大的灾难性损失，下列( )不属于商业银行通常采用的手段。 A．提取损失准备金 B．冲减利润 C．保险手段 D．资本金 E．核心资本 |
| 【多选题】： |
| 第96题：商业银行风险管理部门的职责包括( )。 A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构 C．核准复杂金融产品的定价模型 D．协助财务控制人员进行价格评估 E．全面掌握商业银行的整体风险状况 |
| 【多选题】： |
| 第97题：下列各项中属于内部审计的主要内容的有( )。 A．信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况 B．会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C．与风险相关的资本评估系统情况 D．经营管理的合规性及合规部门工作情况 E．参与商业银行的组织架构和业务流程再造 |
| 【多选题】： |
| 第98题：下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。 A．商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用 B．商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现 C．风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面 D．风险管理目标包括战略目标 E．风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径 |
| 【多选题】： |
| 第99题：法律／合规部门主要承担的职责包括( )。 A．协助制定法律政策 B．适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C．开展法律培训和教育项目 D．经营管理的合规性和合规部门工作情况 E．参与商业银行的组织架构和业务流程再造 |
| 【多选题】： |
| 第100题：根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。 A．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 B．维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇 C．确认利益相关者的合法权利 D．保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息 E．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 |
| 【多选题】： |
| 第101题：资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。 A．结果输出 B．情景选择 C．定量压力测试 D．结果分析 E．定性压力测试及管理行动 |
| 【多选题】： |
| 第102题：以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。 A．Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B．Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C．Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充 D．Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人 E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的 |
| 【多选题】： |
| 第103题：常用的风险事后控制的方法有( )。 A．风险转移 B．风险定价 C．风险资本的重新分配 D．提高风险资本水平 E．制定应急预案一 |
| 【多选题】： |
| 第104题：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足( )。 A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B．子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元 C．必须保留子组合的损失率数据 D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致 E．办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势 |
| 【多选题】： |
| 第105题：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，下列属于原有贷款结构的有( )。 A．贷款期限 B．贷款金额 C．贷款汇率 D．贷款人信用 E．贷款费用 |
| 【多选题】： |
| 第106题：期权性风险中的期权包括( )。 A．交易所交易的期权 B．场外的期权合同 C．债券或存款的提前兑付 D．贷款的提前偿还 E．银行资产、负债之间的币种不匹配 |
| 【多选题】： |
| 第107题：即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以( )。 A．满足客户对不同货币的需求 B．用来调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险 C．防范市场风险 D．控制汇率风险 E．避免市场风险 |
| 【多选题】： |
| 第108题：单一法人客户信用风险识别包括( )。 A．单一法人客户的基本信息分析 B．单一法人客户的财务状况分析 C．单一法人客户的非财务因素分析 D．单一法人客户的担保分析 E．单一法人客户的竞争对手分析 |
| 【多选题】： |
| 第109题：商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。 A．盯市 B．盯模 C．按照成本价值计值 D．按照历史价值计值 E．按照账面价值计值 |
| 【多选题】： |
| 第110题：下列关于止损限额的说法，正确的有( )。 A．止损限额是指所允许的最大损失额 B．止损限额是指所允许的最小损失额 c．适用于l日、l周或一个月等一段时间内的累计损失 D．只适用于长时间(如1年)的累计损失 E．当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现 |
| 【多选题】： |
| 第111题：良好的银行公司治理应具备的特征有( )。 A．银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界 B．完善的内部控制和风险管理体系 C．科学的激励约束机制 D．与股东价值相挂勾的有效监督考核机制 E．先进的管理信息系统 |
| 【多选题】： |
| 第112题：金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。 A．货币期货 B．大豆期货 C．指数期货 D．黄金期货 E．利率期货 |
| 【多选题】： |
| 第113题：单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有( )。 A．识别和评价财务报表风险 B．识别和评价利益状况 C．识别和评价经营管理状况 D．识别和评价负债管理状况 E．识别和评价资产管理状况 |
| 【多选题】： |
| 第114题：利率风险按照来源不同，可以分为( )。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 E．国家风险 |
| 【多选题】： |
| 第115题：汇率风险可以分为( )。 A．基准风险 B．期权性风险 C．外汇交易风险 D．外汇结构性风险 E．外汇违约风险 |
| 【多选题】： |
| 第116题：商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。 A．注册资本 B．盈利能力 C．业务特点 D．风险状况 E．经营范围 |
| 【多选题】： |
| 第117题：常用的市场风险限额包括( )。 A．头寸限额 B．风险价值限额 C．止损限额 D．损失限额 E．追索限额 |
| 【多选题】： |
| 第118题：下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有( )。 A．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响 B．承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险 C．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机 D．承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险 E．错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 |
| 【多选题】： |
| 第119题：商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下( )。 A．损失的类型 B．损失发生的可能性 C．可能遭遇的损失规模 D．弥补损失的方法 E．损失的确认 |
| 【多选题】： |
| 第120题：资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过( )，实现总量平衡和风险控制。 A．匹配资产负债期限结构 B．经营目标互相代替 C．严格审批制度 D．减少信用放款 E．资产分散 |
| 【多选题】： |
| 第121题：下列各项中，属于银行内部流程中的流程无效因素的有( )。 A．缺乏必要的流程 B．依赖手工录入 C．设计不完善 D．管理信息不准确 E．项目资金不足 |
| 【多选题】： |
| 第122题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有( )。 A．洗钱 B．错误监控／报告 C．政治风险 D．违反用工法 E．自然灾害 |
| 【多选题】： |
| 第123题：在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务／会计错误的主要原因有( )。 A．财会制度不完善 B．管理流程不清晰 C．财会系统建设存在缺陷 D．结算／支付系统延迟 E．文件／合同缺陷 |
| 【多选题】： |
| 第124题：流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。 A．信用风险 B．汇率风险 c．操作风险 D．战略风险 E．声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第125题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有( )。 A．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准 C．直接面对风险管理的各项要求 D．是基于会计核算的划分 E．维持良好的公共关系 |
| 【多选题】： |
| 第126题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括( )。 A．商业银行内部有关风险水平的指标变化 B．债权人提前要求兑付造成支付能力不足 C．存款大量流失 D．所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升 E．所发行股票价格下跌 |
| 【多选题】： |
| 第127题：假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。 A．损失13亿元 B．盈利13亿元 C．整体价值无变化 D．流动性增强 E．流动性下降 |
| 【多选题】： |
| 第128题：下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。 A．关于银行高比例不良资产的媒体报道 B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C．银行呆账收回率大幅减小 D．银行工作人员服务态度恶劣 E．银行不能按时完成客户的兑现要求 |
| 【多选题】： |
| 第129题：市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括( )。 A．机构准入 B．业务准人 C．高级管理人员准入 D．资质准入 E．风险控制水平 |
| 【多选题】： |
| 第130题：风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。 A．了解机构 B．准备风险为本的现场检查 C．对监管结果汇总报告 D．实施风险为本的现场检查并确定评级 E．持续的非现场监测 |
| 【多选题】： |
| 第131题：应收账款周转率越高越有利于企业长期发展。( ) |
| 【判断题】： |
| 第132题：贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。( ) |
| 【判断题】： |
| 第133题：衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。( ) |
| 【判断题】： |
| 第134题：交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的模型时，可以按照市场价格计价。( ) |
| 【判断题】： |
| 第135题：自我评估法被称为操作管理的三大基础管理工具。( ) |
| 【判断题】： |
| 第136题：杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和流动比率。( ) |
| 【判断题】： |
| 第137题：操作风险影响是指操作风险损失事件发生后对银行造成的负面影响，其仅仅包括无法用经济指标量化的非财务影响。( ) |
| 【判断题】： |
| 第138题：计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( ) |
| 【判断题】： |
| 第139题：收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( ) |
| 【判断题】： |
| 第140题：在风险为本的持续经营监管框架中，现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。( ) |
| 【判断题】： |
| 第141题：公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。( ) |
| 【判断题】： |
| 第142题：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。( ) |
| 【判断题】： |
| 第143题：大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。( ) |
| 【判断题】： |
| 第144题：良好的注册准人不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。( ) |
| 【判断题】： |
| 第145题：商业银行流动性监管核心指标中的流动性比率指标不得低于15％。( ) |
| 【判断题】： |