| 2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷（四） |
| 第1题：以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是( )。 A．Riskcalc模型 B．生存率模型 C．Credit Monitor模型 D．KPMG风险中性定价模型 |
| 【单选题】： |
| 第2题：内部控制是商业银行对风险进行( )、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A．事前防范 B．事前审查 C．事前调查 D．前期防范 |
| 【单选题】： |
| 第3题：风险文化由风险管理( )三个层次组成。 A．理念、知识、实践 B．理念、知识、制度 C．知识、实践、制度 D．理念、实践、制度 |
| 【单选题】： |
| 第4题：巴塞尔委员会设定违约概率的下限是( )。 A．O．01％ B．0．O2％ C．0．03％ D．0．05％ |
| 【单选题】： |
| 第5题：( )是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。 A．即期净敞口头寸 B．远期净敞口头寸 C．总敞口头寸 D．期权敞口头寸 |
| 【单选题】： |
| 第6题：以下不属于市场风险计量方法的是( )。 A．缺口分析 B．即期分析 C．外汇敞口分析 D．风险价值 |
| 【单选题】： |
| 第7题：1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构( )的诞生。 A．国际货币基金组织 B．世界贸易组织 C．世界银行 D．巴塞尔委员会 |
| 【单选题】： |
| 第8题：国际金融机构通常采取分散( )的方式来降低系统性风险。 A．投资于多国金融市场 B．投资于发达国家金融市场 C．投资于不同种类的金融工具 D．投资于发达国家金融市场中不同种类的金融工具 |
| 【单选题】： |
| 第9题：在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( )。 A．二级资本 B．其他一级资本 C．核心一级资本 D．股东资本 |
| 【单选题】： |
| 第10题：风险分散策略的成本主要是( )。 A．分散投资过程中增加的各项财务费用 B．分散投资过程中增加的各项管理费用 c．分散投资过程中增加的各项交易费用 D．分散投资过程中可能造成的损失 |
| 【单选题】： |
| 第11题：下列关于VaR的说法中，错误的是( )。 A．均值VaR是以均值为基准测度风险的 B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C．VaR的计算涉及置信水平与持有期 D．计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 |
| 【单选题】： |
| 第12题：在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是( )。 A．公允价值和内在价值 B．市场价值和公允价值 C．名义价值和市场价值 D．内在价值和名义价值 |
| 【单选题】： |
| 第13题：久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。 A．如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B．如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C．如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 |
| 【单选题】： |
| 第14题：下列关于VaR的方差-协方差法的说法，错误的是( )。 A．方差-协方差法是基于历史数据来估计未来的 B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．能够预测突发事件的风险 D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 |
| 【单选题】： |
| 第15题：在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。 A．汇率风险 B．商品价格风险 C．信用风险 D．操作风险 |
| 【单选题】： |
| 第16题：下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。 A．即期利率曲线可由远期利率推断 B．远期利率合约是一项表外业务 C．债务人可以通过购买远期利率合约，锁定未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险 D．债权人可以通过卖出远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险 |
| 【单选题】： |
| 第17题：根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括( )。 A．在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B．不能够完全对冲以规避风险 C．能够准确估值 D．能够进行积极的管理 |
| 【单选题】： |
| 第18题：下列关于利率互换的说法，正确的是( )。 A．利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B．利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 c．利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D．利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换 |
| 【单选题】： |
| 第19题：下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A．指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B．等于表内的即期资产减去即期负债 C．包括变化较小的结构性资产或负债 D．未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸 |
| 【单选题】： |
| 第20题：( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 |
| 【单选题】： |
| 第21题：下列不属于常用的市场风险限额的是( )。 A．交易限额 B．风险限额 C．止损限额 D．定价限额 |
| 【单选题】： |
| 第22题：失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是( )。 A．交易不报告 B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D．有组织的劳工运动 |
| 【单选题】： |
| 第23题：( )是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。 A．柜台业务 B．个人信贷业务 C．法人信贷业务 D．资金交易业务 |
| 【单选题】： |
| 第24题：交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。 A．市场价格发生重大变化引起的定价差异 B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C．由于产品成本增加，出现定价困难 D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 |
| 【单选题】： |
| 第25题：在商业银行经营的外部事件中，( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A．内部欺诈风险 B．产品设计缺陷风险 C．外部欺诈风险 D．业务外包风险 |
| 【单选题】： |
| 第26题：商业银行控制操作风险的前提是( )。 A．建立完善的内部控制体系 B．建立完善的公司治理结构 C．加强外部监管体制建设 D．建立完善的信息管理系统 |
| 【单选题】： |
| 第27题：商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于( )。 A．战略风险 B．操作风险 C．信用风险 D．市场风险 |
| 【单选题】： |
| 第28题：内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进 行( )的过程。 A．记录、监测、处理 B．记录、汇总、分析 C．报告、汇总、记录 D．记录、监测、分析 |
| 【单选题】： |
| 第29题：商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。 A．市场风险 B．声誉风险 C．信用风险 D．操作风险 |
| 【单选题】： |
| 第30题：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。 A．政府新兴的立法 B．公共利益集团的持续压力／运动 C．极端组织的行动或政变 D．国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策 |
| 【单选题】： |
| 第31题： ( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。 A．已造成损失 B．非预期损失 C．预期损失 D．灾难性损失 |
| 【单选题】： |
| 第32题：当发生规模巨大的灾难性损失时，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。 A．提取损失准备金 B．冲减利润 C．购买商业保险 D．严格限制高风险业务 |
| 【单选题】： |
| 第33题：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是( )。 A．信用风险 B．权责风险 C．操作风险 D．声誉风险 |
| 【单选题】： |
| 第34题：下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。 A．风险集中 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险规避 |
| 【单选题】： |
| 第35题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A．0．5 B．0．9 C．1 D．1．1 |
| 【单选题】： |
| 第36题：以下不属于商业银行资本作用的是( )。 A．资本为银行提供融资 B．吸收和消化损失 C。化解所有风险 D．维持市场信心 |
| 【单选题】： |
| 第37题：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是( )。 A．账面资本 B．经济资本 C．一级资本 D．监管资本 |
| 【单选题】： |
| 第38题：下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是( )。 A．核心一级资本充足率最低资本要求为3％ B．核心一级资本充足率最低资本要求为5％ C．一级资本充足率最低资本要求为8％ D．资本充足率最低资本要求为10％ |
| 【单选题】： |
| 第39题：百分比收益率的数学公式为( )。 A．百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×l00％ B．百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×l00％ C．百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×l00％ D．百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×l00％ |
| 【单选题】： |
| 第40题：商业银行公司治理的主要内容不包括( )。 A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B．建立、健全以董事会为核心的监督机制 C．明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D．建立完善的信息报告和信息披露制度 |
| 【单选题】： |
| 第41题：假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为( )。 A．15％ B．12％ C．45％ D．25％ |
| 【单选题】： |
| 第42题：已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。 A．0．25 B．0．83 C．0．82 D．0．3 |
| 【单选题】： |
| 第43题：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。 A．行业因素 B．项目因素 C．地区因素 D．宏观经济因素 |
| 【单选题】： |
| 第44题：关于Credit Metrics模型的说法错误的是( )。 A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析 C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布 |
| 【单选题】： |
| 第45题：不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是( )。 A．假按揭 B．汽车消费信贷 C．信用卡消费信贷 D．违约概率 |
| 【单选题】： |
| 第46题：下列关于敏感性分析的说法，错误的是( )。 A．敏感性分析计算简单 B．敏感性分析计算复杂不便于理解 C．敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D．对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化 |
| 【单选题】： |
| 第47题：下列说法不正确的是( )。 A．信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系 B．专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性 C．死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D．违约概率模型能直接估计客户的违约概率 |
| 【单选题】： |
| 第48题：( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。 A．头寸限额 B．风险价值限额 C．止损限额 D．敏感度限额 |
| 【单选题】： |
| 第49题：以下说法中不正确的是( )。 A．违约频率是事后的检验结果 B．违约概率和违约频率不是同一个概念 C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D．违约概率是分析模型作出的事前预测 |
| 【单选题】： |
| 第50题：假定目前市场上l年期零息国债的收益率为l0％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为l5．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。 A．2．5％ B．5％ C．10％ D．15％ |
| 【单选题】： |
| 第51题：在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。 A．在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B．在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C．在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D．在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元 |
| 【单选题】： |
| 第52题：期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是( )。 A．在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物 B．在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约 C．美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D．美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的 |
| 【单选题】： |
| 第53题：某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。 A．期货交易 B．即期外汇交易 C．远期外汇交易 D．期权交易 |
| 【单选题】： |
| 第54题：以下关于商业银行市场风险的说法中，错误的是( )。 A．就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一 B．市场风险只存在于银行的交易业务中 C．市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D．市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 |
| 【单选题】： |
| 第55题：下列关于收益率曲线的说法，不正确的是( )。 A．收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B．收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C．正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D．反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 |
| 【单选题】： |
| 第56题：关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是( )。 A．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B．市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D．在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值 |
| 【单选题】： |
| 第57题：下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是( )。 A．累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B．总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 |
| 【单选题】： |
| 第58题：若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。 A．多头650 B．空头650 C．多头600 D．空头600 |
| 【单选题】： |
| 第59题：零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是( )。 A．违约概率 B．违约风险暴露 C．违约损失率 D．有效期限 |
| 【单选题】： |
| 第60题：头寸拆分看待产品的角度是( )。 A．历史成本 B．重置成本 C．现金流 D．可变现净值 |
| 【单选题】： |
| 第61题：( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。 A．违约风险暴露 B．违约损失率 C．市场价值法 D．回收现金流法 |
| 【单选题】： |
| 第62题：外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )，高于这个限度说明外债负担过重。 A．10％～l5％ B．15％～20％ C．20％～25％ D．25％～30％ |
| 【单选题】： |
| 第63题：内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少( )。 A．每年一次 B．每季度一次 C．每年两次 D．每年三次 |
| 【单选题】： |
| 第64题：20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是( )。 A．资产风险管理模式 B．负债风险管理模式 C．资产负债管理模式 D．全面风险管理模式 |
| 【单选题】： |
| 第65题：下列不属于商业银行法律／合规部门承担的主要责任的是( )。 A．参与商业银行的组织架构和业务流程再造 B．参与商业银行新产品／服务开发，提供必要的法律／合规测试、审核和支持 C．承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责 D．适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 |
| 【单选题】： |
| 第66题：以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是( )。 A．缺乏法律依据 B．信息披露内容不全面 C．风险信息披露不充分 D．表外业务信息披露不充分 |
| 【单选题】： |
| 第67题：根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A．市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B．市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C．市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D．市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR |
| 【单选题】： |
| 第68题：市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于( )。 A．税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率 B．税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率 C．税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率 D．税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率 |
| 【单选题】： |
| 第69题：2004年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。 A．《商业银行压力测试指引》 B．《利率风险管理与监管原则》 C．《商业银行资本充足率管理办法》 D．《商业银行市场风险管理指引》 |
| 【单选题】： |
| 第70题：如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况。 A．10％ B．15％ C．20％ D．30％ |
| 【单选题】： |
| 第71题：商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。 A．个人住房按揭贷款、个人消费贷款 B．个人住房按揭贷款、经销商风险贷款 C．个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款 D．个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款 |
| 【单选题】： |
| 第72题：下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。 A．信用风险识别 B．信用风险计量 C．信用风险监测 D．信用风险控制 |
| 【单选题】： |
| 第73题：客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 A．商业银行 B．专家 C．债务人 D．客户 |
| 【单选题】： |
| 第74题：目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是( )。 A．4CS B．5CS C．6CS D．7CS |
| 【单选题】： |
| 第75题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为( )。 A．30％ B．40％ C．45％ D．50％ |
| 【单选题】： |
| 第76题：下列关于违约概率的说法，错误的是( )。 A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者 C．计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D．违约概率与违约频率不是同一个概念 |
| 【单选题】： |
| 第77题：在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是( )。 A．所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常 B．行业竞争力及替代性分析 C．行业的成本及盈利性分析 D．行业监管政策和有关环境分析 |
| 【单选题】： |
| 第78题：下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是( )。 A．使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B．防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C．增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D．分散商业银行过度集中的信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第79题：压力测试主要采用敏感性分析和( )。 A．制作数据清单 B．情景分析方法 C．失误树分析法 D．专家调查分析法 |
| 【单选题】： |
| 第80题：Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。 A．资产规模 B．信用等级 C．盈利水平 D．行为评分 |
| 【单选题】： |
| 第81题：金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。 A．利率期货 B．商品期货 C．货币期货 D．指数期货 |
| 【单选题】： |
| 第82题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。 A．2％ B．20．1％ C．20．8％ D．20％ |
| 【单选题】： |
| 第83题：某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于( )。 A．25％ B．32％ C．40％ D．80％ |
| 【单选题】： |
| 第84题：某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。 A．0．3 B．0．6 C．0．7 D．0．9 |
| 【单选题】： |
| 第85题：下列属于客户评级的专家判断法的是( )。 A．5CS系统 B．5PS系统 C．CAMELS系统 D．以上都是 |
| 【单选题】： |
| 第86题：下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。 A．经济和市场状况的较大变动 B．新的监管机构的建议 C．年度进行业务计划和预算 D．授信集中度限额变化 |
| 【单选题】： |
| 第87题：利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。 A．红色预警法 B．统计预警法 C．黑色预警法 D．指数预警法 |
| 【单选题】： |
| 第88题：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。 A．上升 B．下降 C．不变 D．先上升后下降 |
| 【单选题】： |
| 第89题：信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 A．系统性风险 B．非系统性风险 C．市场风险 D．国别风险 |
| 【单选题】： |
| 第90题：单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。 A．资产负债表和损益表 B．利润表和所有者权益变动表 C．现金流量表和资产负债表 D．资产负债表和财务报表 |
| 【单选题】： |
| 第91题：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括( )。 A．微观经济因素 B．宏观经济因素 C．行业风险 D．声誉风险 E．区域风险 |
| 【多选题】： |
| 第92题：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括( )。 A．微观经济因素 B．宏观经济因素 C．行业风险 D．声誉风险 E．区域风险 |
| 【多选题】： |
| 第93题：期权的价值由( )组成。 A．市场价格 B．内在价值 C．执行价格 D．时间价值 E．收益率 |
| 【多选题】： |
| 第94题：在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括( )。 A．负债比率 B．盈利能力比率 C．效率比率 D．杠杆比率 E．流动比率 |
| 【多选题】： |
| 第95题：在现金流量分析中，现金流的内容包括( )。 A．并购活动的现金流 B．经营活动的现金流 C．投资活动的现金流 D．融资活动的现金流 E．贷款活动的现金流 |
| 【多选题】： |
| 第96题：担保方式主要有( )。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金 |
| 【多选题】： |
| 第97题：以下属于主要金融交易产品的有( )。 A．即期 B．远期 C．期货 D．互换 E．期权 |
| 【多选题】： |
| 第98题：金融期货主要包括( )。 A．利率期货 B．货币期货 C．指数期货 D．黄金期货 E．商品期货 |
| 【多选题】： |
| 第99题：广义上讲，银行机构的市场准人包括( )。 A．机构准人 B．业务准入 C．区域准入 D．高级管理人员准入 E．级别准人 |
| 【多选题】： |
| 第100题：关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。 A．其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制 B．是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排 C．公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关 D．良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标 E．我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度 |
| 【多选题】： |
| 第101题：内部流程因素引起的操作风险主要包括( )。 A．财务／会计错误 B．文件／合同缺陷 C．产品设计缺陷 D．错误监控／报告 E．结算／支付错误 |
| 【多选题】： |
| 第102题：在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。 A．流程分析法 B．情景模拟法 C．风险地图法 D．调查问卷法 E．损失分布法 |
| 【多选题】： |
| 第103题：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有( )。 A．最低资本要求 B．储备资本要求和逆周期资本要求 C．系统重要性银行附加资本要求 D．非系统重要性银行附加资本要求 E．第二支柱资本要求 |
| 【多选题】： |
| 第104题：下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。 A．Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等 B．作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低 C．Risk Cale模型是适合于上市公司的违约概率模型 D．Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量 E．Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型 |
| 【多选题】： |
| 第105题：下列关于高级计量法的说法中，正确的有( )。 A．高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一 B．商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型 C．高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则 D．高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线 E．将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析 |
| 【多选题】： |
| 第106题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括( )。 A．风险状况 B．损失事件 C．诱因控制措施 D．关键风险指标 E．资本金水平 |
| 【多选题】： |
| 第107题：止损限额适用于( )的累计损失。 A．1日 B．2年 C．1周 D．1个月 E．3个月 |
| 【多选题】： |
| 第108题：保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括( )。 A. 增进市场信心 B．确保银行有能力履行贷款承诺 C．避免银行资产廉价出售 D．降低银行借入资金时所需支付的风险溢价 E．规避一切商业风险 |
| 【多选题】： |
| 第109题：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。 A．金融知识 B．金融经验 C．银行的地理位置 D．产品种类 E．服务质量 |
| 【多选题】： |
| 第110题：下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。 A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升 B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险 C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损 D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机 |
| 【多选题】： |
| 第111题：我国商业银行业的“三性原则”有( )。 A．风险性 B．流动性 C．安全性 D．效益性 E．稳定性 |
| 【多选题】： |
| 第112题：下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有( )。 A．能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B．招募和保留最佳雇员 C．维持客户和供应商的忠诚度 D．吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E．最大限度地减少诉讼威胁和监管要求 |
| 【多选题】： |
| 第113题：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含( )。 A．实施方案中所涉及的风险因素 B．与其他竞争对手战略实施方案的比较 C．实施方案的预期风险损失和财务分析 D．实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平 E．银行日常管理的规范 |
| 【多选题】： |
| 第114题：在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是( )。 A．整体经济指标 B．利率变化及预期 C．公司治理结构 D．信用风险参数 E．公司的整体战略 |
| 【多选题】： |
| 第115题：在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有( )。 A．技术风险 B．信用风险 C．竞争对手风险 D．操作风险 E．品牌风险 |
| 【多选题】： |
| 第116题：截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有( )。 A．推行全面风险管理理念 B．预先评估市场对商业银行的盈利预期 C．改善公司治理，并预先做好防范危机的准备 D．确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E．监管机构责令整改一些不利信息 |
| 【多选题】： |
| 第117题：按照执行价格划分，期权可以分为( )。 A．美式期权 B．欧式期权 C．价内期权 D．平价期权 E．价外期权 |
| 【多选题】： |
| 第118题：当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有( )。 A．信息披露内容不全面 B．风险信息披露不充分 C．表外业务信息披露不充分 D．影响利益相关方作出决策 E．信息披露监控机制仍需进一步完善 |
| 【多选题】： |
| 第119题：市场风险指标包括( )。 A．不良资产率 B．预期损失率 C．累积外汇敞口头寸比例 D．市值敏感性比率 E．贷款损失准备金率 |
| 【多选题】： |
| 第120题：下列关于风险监管的说法，正确的有( )。 A．银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控 B．监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况 C．银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平 D．必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制 E．良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线 |
| 【多选题】： |
| 第121题：下列属于CAMELS的有( )。 A．资本充足性 B．资产结构 C．资产质量 D．盈利性 E．市场风险敏感度 |
| 【多选题】： |
| 第122题：下列不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有( )。 A．通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散 B．重视对资产业务的风险管理 C．加大商业银行经营的风险 D．重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理 E．金融衍生产品的广泛应用 |
| 【多选题】： |
| 第123题：可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有( )。 A．预期收益率 B．中位数 C．方差 D．标准差 E．众数 |
| 【多选题】： |
| 第124题：全面风险管理模式阶段的特点有( )。 A．不同类型的业务纳入统一的风险管理范围 B．从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束 C．提出了一系列监管原则 D．继续以资本充足率为核心 E．从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举 |
| 【多选题】： |
| 第125题：商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。 A．良好的价值理念和风险文化 B．科学、有效的激励约束机制 C．信息交流与反馈 D．监督与纠正 E．内部控制措施 |
| 【多选题】： |
| 第126题：下列关于监事会职责的说法，正确的有( )。 A．监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B．监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系 C．监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评 D．跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作 E．监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险 |
| 【多选题】： |
| 第127题：下列关于监事会职责的说法，正确的有( )。 A．监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B．监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系 C．监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评 D．跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作 E．监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险 |
| 【多选题】： |
| 第128题：某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 A．下降2．11％ B．下降2．50％ C．下降2．22元 D．下降2．5元 E．上升2．5元 |
| 【多选题】： |
| 第129题：为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移风险。 A．人员培训 B．总体组合限额 C．资产证券化 D．信用衍生产品 E．授信集中度限额 |
| 【多选题】： |
| 第130题：以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )。 A．管理层风险分析 B．地区风险分析 C．生产和经营风险分析 D．微观经济分析 E．自然环境分析 |
| 【多选题】： |
| 第131题：下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。 A．贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B．将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险 C．将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险 D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 |
| 【多选题】： |
| 第132题：评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。( ) |
| 【判断题】： |
| 第133题：以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。( ) |
| 【判断题】： |
| 第134题：商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。( ) |
| 【判断题】： |
| 第135题：合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( ) |
| 【判断题】： |
| 第136题：长期次级债务，是指原始期限最少在3年以上的次级债务。( ) |
| 【判断题】： |
| 第137题：Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( ) |
| 【判断题】： |
| 第138题：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。( ) |
| 【判断题】： |
| 第139题：巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。( ) |
| 【判断题】： |
| 第140题：内部数据无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。( ) |
| 【判断题】： |
| 第141题：风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。( ) |
| 【判断题】： |
| 第142题：市场风险具有数据充分和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。( ) |
| 【判断题】： |
| 第143题：资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。( ) |
| 【判断题】： |
| 第144题：外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。( ) |
| 【判断题】： |
| 第145题：风险管理流程是连接商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。( ) |
| 【判断题】： |
| 第146题：保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。( ) |
| 【判断题】： |