| 2014年上半年银行从业资格考试《初级风险管理》真题及解析 |
| 第1题：银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（ ） A．正确 B．错误 |
| 【判断题】： |
| 第2题：压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。（ ） A．正确 B．错误 |
| 【判断题】： |
| 第3题：一般来讲．风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。（ ） A．正确 B．错误 |
| 【判断题】： |
| 第4题：银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。（ ） A．正确 B．错误 |
| 【判断题】： |
| 第5题：情景分析是一种单因素分析方法。（ ） A．正确 B．错误 |
| 【判断题】： |
| 第6题：2007年．由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。（ ） A．正确 B．错误。 |
| 【判断题】： |
| 第7题：资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险 资本的前提和基础。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第8题：累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第9题：个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第10题：一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第11题：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第12题：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第13题：如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第14题：如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第15题：中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第16题：最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第17题：利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响／资本净额×100%。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第18题：对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第19题：流动性资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第20题：《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。（ ） 1．正确 0．错误 |
| 【判断题】： |
| 第21题：在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是（ ）。 A．资本金规模和商业银行的风险管理水平 B．资产总规模和商业银行的风险管理水平 C．资产总规模和商业银行的获利水平 D．资本金规模和商业银行的获利水平 |
| 【单选题】： |
| 第22题：下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。 A．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 B．商业银行通常利用资本金来应对非预期损失 C．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 D．商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 |
| 【单选题】： |
| 第23题：RAROC的公式衡量的是（ ）的使用效益。 A．核心资本 B．经济资本 C．附属资本 D．监管资本 |
| 【单选题】： |
| 第24题：商业银行的风险暴露分类不包括（ ）。 A．普通企业类 B．金融机构类 C．公司类 D．零售类和合格循环零售类 |
| 【单选题】： |
| 第25题：一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取（ ）的风险管理措施。 A．风险转移 B．风险对冲 C．风险补偿 D．风险规避 |
| 【单选题】： |
| 第26题：（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A．会计资本 B．监管资本 C．经济资本 D．实收资本 |
| 【单选题】： |
| 第27题：对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。 A．利率风险 B．汇率风险 C．股票风险 D．商品风险 |
| 【单选题】： |
| 第28题：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（ ）。 A．组合风险对冲 B．商品风险对冲 C．自我对冲 D．市场对冲 |
| 【单选题】： |
| 第29题：商业银行的（ ）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。 A．资产负债期限结构 B．资产负债币种结构 C．资产负债分布结构 D．以上均正确 |
| 【单选题】： |
| 第30题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想 B．风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C．风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略 D．风险补偿是一种事后的损失补偿策略 |
| 【单选题】： |
| 第31题：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于__________，其中核心资本充足率不得低于__________。（ ） A．6%；4% B．8%；6% C．8%；4% D．10%；8% |
| 【单选题】： |
| 第32题：下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。 A．单一客户授信集中度 B．不良贷款拨备覆盖率 C．营运资金作为生息资产的比例 D．贷款损失准备金率 |
| 【单选题】： |
| 第33题：现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。 A．每时参照市场定价 B．每日参照市场定价 C．每周参照市场定价 D．每月参照市场定价 |
| 【单选题】： |
| 第34题：下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（ ）。 A．有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B．公司治理与公司管理具有相同的内涵 C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D．监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 |
| 【单选题】： |
| 第35题：贷款组合的信用风险（ ）。 A．是系统性风险 B．是非系统性风险 C．既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D．以上都不对 |
| 【单选题】： |
| 第36题：我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。 A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D．建立完善的信息报告和信息披露制度 |
| 【单选题】： |
| 第37题：承担商业银行风险管理的最终责任的机构是（ ）。 A．股东大会 B．董事会 C．风险管理部门 D．法律／合规部门 |
| 【单选题】： |
| 第38题：商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（ ）。 A．汇率风险 B．操作风险 C．商品价格风险 D．利率风险 |
| 【单选题】： |
| 第39题：在经济转型、机构变革的环境中，（ ）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A．环境因素 B．制度因素 C．人员因素 D．技术因素 |
| 【单选题】： |
| 第40题：以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（ ）。 A．创造良好的公众／客户形象 B．提高股东回报率 C．资本充足率保持在10%以上 D．实现员工价值 |
| 【单选题】： |
| 第41题：投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述（ ）和流动性风险的关系。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．声誉风险 |
| 【单选题】： |
| 第42题：商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时。若该债项的回收总金额为1．04亿元，回收总成本为0．44亿元。违约风险暴露为1．2亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。 A．50% B．86．67% C．36．67% D．42．31% |
| 【单选题】： |
| 第43题：高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（ ）。 A．整体风险报告 B．头寸报告 C．最佳避险报告 D．高层风险报告 |
| 【单选题】： |
| 第44题：如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于（ ）。 A．0．125 B．0．25 C．0．3 D．0．5 |
| 【单选题】： |
| 第45题：某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为（ ）。 A．9% B．10% C．11% D．12% |
| 【单选题】： |
| 第46题：商业银行对客户进行财务分析的目的是（ ）。 A．帮助企业加快发展 B．为企业改革提供依据 C．搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D．识别企业信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第47题：如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元。资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为（ ）。 A．O．6 B．1．2 C．-3．8 D．3．8 |
| 【单选题】： |
| 第48题：A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为（ ）。 A．2% B．5% C．10% D．25% |
| 【单选题】： |
| 第49题：A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为（ ）。 A．40% B．28% C．22% D．10% |
| 【单选题】： |
| 第50题：商业银行的核心竞争力是（ ）。 A．创立能力 B．公司文化 C．市场地位 D．风险管理 |
| 【单选题】： |
| 第51题：在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Riskcalc模型 B．CreditMonitor模型 C．风险中性定价模型 D．死亡率模型 |
| 【单选题】： |
| 第52题：在法人客户评级模型中，Riskcalc模型（ ）。 A．不适用于非上市公司 B．运用logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 |
| 【单选题】： |
| 第53题：商业银行公司治理的核心是（ ）。 A．在所有权和经营权分离的情况下．为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 B．在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系 C．在所有权和经营权分离的情况下．保证股东利益最大化 D．在所有权和经营权分离的情况下。通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 |
| 【单选题】： |
| 第54题：关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。 A． 股东 B．关联方 C．股东与高级管理层 D．董事会与高级管理层 |
| 【单选题】： |
| 第55题：客户信用评级的发展过程是（ ）。 A．专家判断法→违约概率模型→信用评分模型 B．违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 C．违约概率模型→信用评分模型→专家判断法 D．专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 |
| 【单选题】： |
| 第56题：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。 A．即期汇率 B．两种货币之间的汇率差 C．期限 D．两种货币之间的利率差 |
| 【单选题】： |
| 第57题：死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（ ）。 A．0．17% B．O．77% C．1．36% D．2．32% |
| 【单选题】： |
| 第58题：以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（ ）。 A．外部违约经验 B．内部违约经验 C．映射外部数据 D．统计违约模型 |
| 【单选题】： |
| 第59题：下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。 A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 |
| 【单选题】： |
| 第60题：某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0．5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为（ ）。 A．7．54% B．8．39% C．6% D．12% |
| 【单选题】： |
| 第61题：若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为（ ）。 A．多头1500 B．空头1500 C．多头2300 D．空头700 |
| 【单选题】： |
| 第62题：不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（ ）。 A．公司治理结构 B．内部控制 C．业务发展 D．实现员工价值 |
| 【单选题】： |
| 第63题：A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98．5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合（ ）。 A．在次日交易中有98．5%的可能性其收益会超过5万元 B．在次日交易中有98．5%的可能性其损失会超过5万元 C．在次日交易中有98．5%的可能性其收益不会超过5万元 D．在次日交易中有98．5%的可能性其损失不会超过5万元 |
| 【单选题】： |
| 第64题：巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（ ）。 A．外部监管 B．员工培训 C．内部控制 D.职责分工 |
| 【单选题】： |
| 第65题：下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。 A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C．监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 |
| 【单选题】： |
| 第66题：下列（ ）不是健康风险文化的内容。 A．加强高级管理层的驱动作用 B．树立正确的贷款经营方式 C．树立正确的风险管理理念 D．创建学习型组织，充分发挥人的主导作用 |
| 【单选题】： |
| 第67题：信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（ ）。 A．Riskcalc模型 B．KMV的CreditMonitor模型 C．KPMG风险中性定价模型 D．风因果分析模型 |
| 【单选题】： |
| 第68题：（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A．总头寸 B．净头寸 C．风险 D．止损 |
| 【单选题】： |
| 第69题：假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为（ ）。 A．830 B．910 C．80 D．1740 |
| 【单选题】： |
| 第70题：商业银行采用高级风险量化技术会面临（ ）。 A．声誉风险 B．模型风险 C．市场风险 D．法律风险 |
| 【单选题】： |
| 第71题：针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。 A．企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B．企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C．企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D．企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 |
| 【单选题】： |
| 第72题：（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A．久期分析 B．缺口分析 C．敏感分析 D．情景分析 |
| 【单选题】： |
| 第73题：实施风险管理的首要步骤是（ ）。 A．风险识别 B．风险评价 C．风险检测 D．风险控制 |
| 【单选题】： |
| 第74题：对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予（ ）的风险权重。 A．O B．5% C．10% D．20% |
| 【单选题】： |
| 第75题：巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为（ ）个营业日。 A．5 B．7 C．10 D．15 |
| 【单选题】： |
| 第76题：在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。 A．每天 B．每周 C．每月 D．每季度 |
| 【单选题】： |
| 第77题：商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。 A．20% B．50% C．70% D．100% |
| 【单选题】： |
| 第78题：对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（ ）。 A．10% B．20% C．30% D．50% |
| 【单选题】： |
| 第79题：商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是（ ）。 A．柜台业务 B．信贷业务 C．资金交易业务 D．代理业务 |
| 【单选题】： |
| 第80题：以下不属于银行认可的质押品的是（ ）。 A．黄金 B．股票 C．中央银行投资的公用企业发行的债券 D．AA级以上国家发行的债券 |
| 【单选题】： |
| 第81题：国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的（ ）。 A．不可抗力 B．战争 C．监管规定 D．自然灾害 |
| 【单选题】： |
| 第82题：在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是（ ）。 A．每项产品未解决的客户投诉数量／该产品的交易数量 B．每项产品客户投诉数量／该产品交易数量 C．每项产品未解决的客户投诉数量／该项产品的投诉数量 D．每项产品已解决的客户投诉数量／该项产品的投诉数量 |
| 【单选题】： |
| 第83题：中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的___________或超过___________亿元的商业银行，须计提市场风险资本。（ ） A．10%；65 B．10%；85 C．20%：65 D．20%；85 |
| 【单选题】： |
| 第84题：高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（ ）计算监管资本要求。 A．内部操作风险计量系统 B．内部操作风险识别系统 C．内部操作风险控制系统 D．内部操作风险监测系统 |
| 【单选题】： |
| 第85题：操作风险评估通常从（ ）两个角度开展。 A．制度设计和内部控制 B．业务管理和风险管理 C．内部评估和外部评估 D．风险预测和风险控制 |
| 【单选题】： |
| 第86题：操作风险评估通常从（ ）两个角度开展。 A．制度设计和内部控制 B．业务管理和风险管理 C．内部评估和外部评估 D．风险预测和风险控制 |
| 【单选题】： |
| 第87题：商业银行（ ）负责本行资本充足率的信息披露。 A．股东大会 B．董事会 C．监事会 D．风险管理部门 |
| 【单选题】： |
| 第88题：（ ）通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。 A．失误树分析方法 B．资产财务状况分析法 C．制作风险清单 D．情景分析法 |
| 【单选题】： |
| 第89题：A银行的总资产为800亿元．总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于（ ）。 A．0．05 B．0．2 C．O．25 D．0．5 |
| 【单选题】： |
| 第90题：（ ）是市场约束的核心。 A．监管部门 B．公众存款人 C．股东 D．外部债权人 |
| 【单选题】： |
| 第91题：按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是（ ）。 A．银行的房产 B．无法出售的贷款 C．银行在子公司的投资 D．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 |
| 【单选题】： |
| 第92题：关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（ ）。 A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B．实现路径决定了战略目标 C．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D．各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性．但各不相同 |
| 【单选题】： |
| 第93题：下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）。 A．系统瘫痪 B．停电 C．声誉受损 D．网络瘫痪 |
| 【单选题】： |
| 第94题：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）。 A．久期缺口 B．现金缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口 |
| 【单选题】： |
| 第95题：负债流动性应当从___________和___________两个角度进行深入分析。（ ） A．个人负债；法人负债 B．个人负债；机构负债 C．零售负债；公司／机构负债 D．个人负债；公司／机构负债 |
| 【单选题】： |
| 第96题：当久期缺口为（ ）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。 A．正值 B．负值 C．零 D．无法判断 |
| 【单选题】： |
| 第97题：作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的（ ）应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。 A．15% B．30% C．50% D．60% |
| 【单选题】： |
| 第98题：统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（ ）年以上。 A．1 B．2 C．3 D．5 |
| 【单选题】： |
| 第99题：风险偏好和风险战略应由（ ）审批。 A．监事会 B．风险管理委员会 C．董事会 D．股东大会 |
| 【单选题】： |
| 第100题：商业银行可将核心存款的（ ）投入流动资产。 A．15% B．30% C．60% D．80% |
| 【单选题】： |
| 第101题：下列属于战略风险识别中观层面内容的是（ ）。 A．进入或退出市场的决策是否恰当 B．接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确 C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D．投资组合中是否选择高风险、高收益的业务 |
| 【单选题】： |
| 第102题：下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。 A．CAP曲线与AR值 B．ROC曲线与A值 C．KS检验 D．二项分布检验 E．扩展的交通灯检验 |
| 【多选题】： |
| 第103题：下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。 A．CAP曲线与AR值 B．ROC曲线与A值 C．KS检验 D．二项分布检验 E．扩展的交通灯检验 |
| 【多选题】： |
| 第104题：审慎经营类指标包括（ ）。 A．总资产净回报率 B．资本充足率 C．大额风险集中度 D．不良贷款拨备覆盖率 E．成本收入比 |
| 【多选题】： |
| 第105题：利率灵敏度可分为（ ）。 A．利率损失敏感性 B．利率收益敏感性 C．资产负债市值的利率灵敏度 D．利差灵敏度 E．期望利率敏感性 |
| 【多选题】： |
| 第106题：下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。 A．未考虑银行资产的内在价值变动情况 B．银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性 C．如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失 D．资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化 E．未考虑到利率变动的两面性 |
| 【多选题】： |
| 第107题：下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。 A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B．货币期货交易目的包括规避汇率风险 C．股指期货是指以股票为标的的期货合约 D．股指期货不涉及股票本身的交割 E．股指期货以现金清算的形式进行交割 |
| 【多选题】： |
| 第108题：对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（ ）。 A．我国中央政府的债权 B．中央政府投资的公用企业的债权 C．个人住房抵押贷款 D．商业银行之间原始期限4个月以内的债权 E．国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 |
| 【多选题】： |
| 第109题：《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因（ ）而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A．监管措施 B．解决民事争议 C．解决商事争议 D．管理体系 E．制度建设 |
| 【多选题】： |
| 第110题：战略风险是指（ ），对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A．经营决策错误 B．决策执行不当 C．对行业变化束手无策 D．监管不力 E．解决争议问题 |
| 【多选题】： |
| 第111题：个人客户信用风险主要表现在（ ）。 A．客户在表外业务中自行违约 B．商业银行员工知识／技能匮乏 C．客户作为债务人在信贷业务中违约 D．商业银行员工失职违规 E．客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约 |
| 【多选题】： |
| 第112题：商业银行的流动性风险包括（ ）。 A．市场流动性风险 B．融资流动性风险 C．资产流动性风险 D．负债流动性风险 E．信用流动性风险 |
| 【多选题】： |
| 第113题：在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（ ）。 A．了解银行的业务和风险管理制度 B．界定其主要的业务领域 C．用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量 D．列举风险产生的原因 E．形成风险评估报告 |
| 【多选题】： |
| 第114题：下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有（ ）。 A．全面风险管理要素有8个 B．企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的 C．企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D．企业各个层级都要坚持同样的4个目标 E．外部环境属于全面风险管理要素 |
| 【多选题】： |
| 第115题：根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括（ ）。 A．全面性 B．相关性 C．及时性 D．可靠性 E．可比性 |
| 【多选题】： |
| 第116题：信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（ ）。 A．信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 B．信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 C．无法全面地反映借款人的信用状况 D．信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 E．方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素 |
| 【多选题】： |
| 第117题：目前RAROC等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。 A．使银行不再注重盈利性 B．放弃了股东价值最大化的目标 C．RAROC=税后净利润／经济资本 D．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 E．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 |
| 【多选题】： |
| 第118题：战略风险管理的作用包括（ ）。 A．能够最大限度地避免经济损失 B．能够确保产品和服务的溢价水平 C．强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 D．能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 E．能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 |
| 【多选题】： |
| 第119题：商业银行风险管理环境包括（ ）。 A．公司治理 B．内部控制 C．风险文化 D．管理战略 E．风险偏好 |
| 【多选题】： |
| 第120题：下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一 B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用 E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的 |
| 【多选题】： |
| 第121题：贷款定价通常由（ ）等因素决定。 A．资本成本 B．经营成本 C．风险成本 D．债务成本 E．股权成本 |
| 【多选题】： |
| 第122题：个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。 A．借款人虚假购房．身份和住址不明 B．开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 E．经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房 |
| 【多选题】： |
| 第123题：商业银行管理流程包括（ ）。 A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测 D．风险控制 E．风险对冲 |
| 【多选题】： |
| 第124题：以下属于金融衍生产品的有（ ）。 A．即期金融产品 B．金融期货 C．期权 D．远期利率协议 E．货币互换 |
| 【多选题】： |
| 第125题：商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（ ）。 A．基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素 B．商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理 C．风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查 D．商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素 E．商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确 |
| 【多选题】： |
| 第126题：下列关于久期缺口的理解正确的有（ ）。 A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C．当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 |
| 【多选题】： |
| 第127题：巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．实物资产损毁 D．经营中断和系统瘫痪 E．客户、产品和经营问题 |
| 【多选题】： |
| 第128题：常用的风险识别方法有（ ）。 A．资产账务状况分析法 B．高级计量法 C．失误树分析法 D．分解分析法 E．制作风险清单 |
| 【多选题】： |
| 第129题：期权的价值的组成部分包括（ ）。 A．时间价值 B．内在价值 C．执行价格 D．标的资产价格 E．无风险利率 |
| 【多选题】： |
| 第130题：在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。 A．利率上升，净利息收入增加 B．利率上升，净利息收入减少 C．利率下降，净利息收入上升 D．利率下降，净利息收入下降 E．利率不变，净利息收入上升 |
| 【多选题】： |
| 第131题：下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。 A．预期利率上升．固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C．预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换 D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率 E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率 |
| 【多选题】： |
| 第132题：下列属于健全的风险管理体系的功能的有（ ）。 A．自觉管理 B．微观管理 C．系统管理 D．动态管理 E．宏观管理 |
| 【多选题】： |
| 第133题：下列关于风险的说法，正确的有（ ）。 A．某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险 B．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险 C．由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险 D．央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E．结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 |
| 【多选题】： |
| 第134题：以下属于杠杆比率指标的有（ ）。 A．资产负债率 B．有形净值债务率 C．利息偿付比率 D．总资产收益率 E．权益收益率 |
| 【多选题】： |
| 第135题：运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）。 A．根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数 B．利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度 C．将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值。作为决策是否贷款的标准 D．在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正 E．不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正 |
| 【多选题】： |
| 第136题：2007年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等风险。 A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．流动性风险 E．声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第137题：某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002--2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。 A．声誉风险 B．信用风险 C．市场风险 D．操作风险 E．战略风险 |
| 【多选题】： |
| 第138题：某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1．5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。 A．销售毛利率为25% B．应收账款周转率为2．11 C．销售毛利率为75% D．应收账款周转率为2．35 E．应收账款周转天数为171天 |
| 【多选题】： |
| 第139题：操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。 A．违反用工法 B．失职违规 C．员工的知识／技能匮乏 D．内部欺诈 E．核心员工流失 |
| 【多选题】： |
| 第140题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。 A．系统风险 B．信用风险 C．操作风险 D．战略风险 E．声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第141题：关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有（ ）。 A．资金投入巨大 B．并不适合所有的商业银行 C．涉及的风险管理领域非常全面 D．不利于绝对控制商业银行的敏感信息 E．无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 |
| 【多选题】： |
| 第142题：解析：集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持。由于涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。D、E两项是分散型风险管理部门的缺点。 |
| 【多选题】： |