| 2008上半年银行从业《风险管理》真题 |
| 第1题：一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。 A．此情形属于市场风险的一种 B．此情形是操作风险的表现 C．此情形会造成交易成本下降 D．此情形不会引发信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第2题：当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A．国别限额 B．共同投资 C．银团贷款 D．风险投资 |
| 【单选题】： |
| 第3题：银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。 A．法律风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．流动性风险 |
| 【单选题】： |
| 第4题：某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。 A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险规避 |
| 【单选题】： |
| 第5题：计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ）。 A．商誉 B．附属资本 C．商业银行对未并表金融机构的资本投资 D．商业银行对非自用不动产和企业的资本投资 |
| 【单选题】： |
| 第6题：经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。 A．RAROC=（收益一预期损失）／非预期损失 B．RAROC=（收益一非预期损失）／预期损失 C．RAROC=（非预期损失一预期损失）／收益 D．RAROC=（预期损失一非预期损失）／收益 |
| 【单选题】： |
| 第7题：某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（ ）。 A．3.51% B．3.11% C．2.87% D．1.33% |
| 【单选题】： |
| 第8题：根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。 A．关注类贷款 B．次级类贷款 C．可疑类贷款 D．损失类贷款 |
| 【单选题】： |
| 第9题：20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A．资产负债风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段 C．全面风险管理模式阶段 D．负责风险管理模式阶段 |
| 【单选题】： |
| 第10题：下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围 |
| 【单选题】： |
| 第11题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避 |
| 【单选题】： |
| 第12题：经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。 A．RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失 B．RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失 C．RAROC=（非预期损失一预期损失）÷收益 D．RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益 |
| 【单选题】： |
| 第13题：下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A．违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B．结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C．信用风险具有明显的系统性风险特征 D．与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 |
| 【单选题】： |
| 第14题：（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A．名义价值 B．市场价值 C．公允价值 D．市值重估价值 |
| 【单选题】： |
| 第15题：在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。 A．名义价值 B．市场价值 C．公允价值 D．市值重估价值 |
| 【单选题】： |
| 第16题：下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A．指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B．等于表内的即期负债减去即期资产 C．不包括变化较小的结构性资产或负债 D．不包括未到交割日的现货合约 |
| 【单选题】： |
| 第17题：商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法？（ ） A．选定某一种方法，便一以贯之的采用 B．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D．以上都不对 |
| 【单选题】： |
| 第18题：影响金融工具久期的因素不包括（ ）。 A．金融工具的到期日 B．距下一次重新定价日的时间长短 C．到期日之前支付金额的大小 D．金融工具的发行日期 |
| 【单选题】： |
| 第19题：每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。 A．控制活动识别与评估 B．全员风险识别与报告 C．作业流程分析和风险识别与评估 D．制定与实施控制优化方案 |
| 【单选题】： |
| 第20题：在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．标准法 D．内部评级法 |
| 【单选题】： |
| 第21题：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括 （ ）。 A．由内而外、自上而下和从已经到未知 B．由表而里、自下而上和从已经到未知 C．由内而外、自下而上和从已经到未知 D．由表而里、自上而下和从已经到未知 |
| 【单选题】： |
| 第22题：与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A．财务报表真实性较好 B．连环担保普遍 C．风险识别难度大 D．货后监督难度大 |
| 【单选题】： |
| 第23题：下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。 A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C．在某一时点，同一债务只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 |
| 【单选题】： |
| 第24题：客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户的大小。 A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险 |
| 【单选题】： |
| 第25题：某银行2006年末关注类货款余额为2000亿元，次级类货款余额为400亿元，可疑类货款余额为1000亿元，损失类货款余额为800亿元，各项货款余额总额为60000亿元，则该银行不良货款率为（ ）。 A．1.33% B．2.33% C．3.00% D．3.67% |
| 【单选题】： |
| 第26题：下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。 A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D．长期次级债务不能计入附属资本 |
| 【单选题】： |
| 第27题：下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（ ）。 A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C．对企业的短期货款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D．对企业的中长期货款要分析期末来能否产生足够的现金偿还货款本息 |
| 【单选题】： |
| 第28题：监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。 A．风险识别和评估评价 B．风险规避评价 C．监督与纠定评价 D．信息交流与反馈评价 |
| 【单选题】： |
| 第29题：下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。 A．行业盈亏系数 B．行业产品产销率 C．行业销售利润率 D．行业资本积累率 |
| 【单选题】： |
| 第30题：假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。 A．12.5 B．10 C．2.5 D．1.25 |
| 【单选题】： |
| 第31题：一个由5笔级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。 A．3.6 B．36 C．2.4 D．24 |
| 【单选题】： |
| 第32题：下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。 A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 |
| 【单选题】： |
| 第33题：风险识别包括（ ）两个环节。 A．感知风险和检测风险 B．计量风险和分析风险 C．感知风险和分析风险 D．计量风险和监控风险 |
| 【单选题】： |
| 第34题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。 A．置信水平采用99%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每3个月更新一次数据 |
| 【单选题】： |
| 第35题：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。 A．大豆 B．石油 C．铜 D．黄金 |
| 【单选题】： |
| 第36题：下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。 A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D．价内期权和平价期权的内在价值为零 |
| 【单选题】： |
| 第37题：下列关于银行资产计价的说法，不正确的的是（ ）。 A．交易账户中的项目通常只能按模型定价 B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算机或失算出交易头寸的价值 C．存货款业务归入银行账户 D．银行账户中的项目通常按历史成本计价 |
| 【单选题】： |
| 第38题：《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。 A．交易账户中的利率风险和股票风险 B．交易对手的违约风险 C．全部的外汇风险 D．全部的商品风险 |
| 【单选题】： |
| 第39题：下列不属于经营绩效类指标的是（ ）。 A．总资产净回报率 B．资本充足率 C．股本净回报率 D．成本收入比 |
| 【单选题】： |
| 第40题：下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。 A．是商业银行已经预计到将会发生的损失 B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D．是信用风险损失分布的方差 |
| 【单选题】： |
| 第41题：下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。 A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B．原有贷款的展期无须再次经过审批程度 C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第42题：下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。 A．净资产负债率 B．流动比率 C．管理层素质 D．现金比率 |
| 【单选题】： |
| 第43题：某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。 A．200 B．400 C．600 D．800 |
| 【单选题】： |
| 第44题：新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）。 A．违反贷款“三查”制度 B．地方政府行政干预 C．违反贷款授权授信规定 D．银行员工违法 |
| 【单选题】： |
| 第45题：某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款其末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。 A．2.53% B．2.16% C．2.15% D．1.78% |
| 【单选题】： |
| 第46题：风险水平类指标不包括（ ）。 A．核心负债比率 B．预期损失率 C．关注类货款迁徙率 D．不良货款拨备覆盖率 |
| 【单选题】： |
| 第47题：下列关于巴塞尔委员会在1996提的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。 A．置信水平采用99%的双尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D．至少每3个月更新一次数据 |
| 【单选题】： |
| 第48题：商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到下列指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是（ ）。 A．行业净资产收益率 B．资本积累率 C．行业盈亏系数 D．行业产品产销率 |
| 【单选题】： |
| 第49题：商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。 A．难以准确反映流动性状况 B．对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C．现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D．现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况 |
| 【单选题】： |
| 第50题：假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96） A．392 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96 |
| 【单选题】： |
| 第51题：下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A．当市场利率上升时，银行资产价值下降 B．当市场利率上升时，银行负责价值上升 C．资产的久期越长，资产的利率风险越大 D．负债的久期越长，负责的利率风险越大 |
| 【单选题】： |
| 第52题：市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。 A．不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性 B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C．不能计量非交易业务中的市场风险 D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 |
| 【单选题】： |
| 第53题：下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ）。 A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B．公下原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C．对公下原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 |
| 【单选题】： |
| 第54题：根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的B值的说法，正确的是（ ）。 A．交易和销售对应的B值为8% B．商业银行业务对应的B值为12% C．支付和结算对应的B值为15% D．公司金融对应的B值为18% |
| 【单选题】： |
| 第55题：2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。 A．人员因素 B．系统缺陷 C．内部流程 D．外部事件 |
| 【单选题】： |
| 第56题：下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。 A．高管欺诈属于可降低的风险 B．交易差错和记账差错属于可规避的风险 C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．改变市场定位属于可规避风险 |
| 【单选题】： |
| 第57题：自我评估法有助于（ ）。 A．识别银行日常经营存在的风险点 B．员工绩效考核 C．简化管理流程 D．计算损失金额和发生概率 |
| 【单选题】： |
| 第58题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。 A．（现金头寸+应收存款）÷总资产 B．现金头寸÷总资产 C．现金头寸÷总负债 D．（现金头寸+应收存款）÷总负债 |
| 【单选题】： |
| 第59题：风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。 A．发现、计算、监管和防范风险 B．识别、计算、监测和控制风险 C．发现、计算、监管和控制风险 D．识别、计算、监测和防范风险 |
| 【单选题】： |
| 第60题：下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A．现金头寸指标 B．核心存款比例 C．易变负债与总资产的比率 D．流动资产与总资产的比率 |
| 【单选题】： |
| 第61题：某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（ ）。 A．1.25 B．0.94 C．0.63 D．1 |
| 【单选题】： |
| 第62题：下列关于外部审计的说法，不正确的是（ ）。 A．外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用 B．外部审计已经成为银行监管的重要补充 C．加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本 D．外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用 |
| 【单选题】： |
| 第63题：银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。 A．《有效银行监管的核心原则》 B．《巴塞尔新资本协议》 C．《巴塞尔资本协议》 D．以上都不是 |
| 【单选题】： |
| 第64题：“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿 |
| 【单选题】： |
| 第65题：国际商业银行用来老师商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。 A．股票收益率（ROE） B．资产收益率（ROA） C．风险调整的业绩评估方法（RAPM） D．风险价值（VAR） |
| 【单选题】： |
| 第66题：商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。 A．风险转移 B．风险补偿 C．风险分散 D．风险规避 |
| 【单选题】： |
| 第67题：下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。 A．期货 B．期权 C．货币互换 D．远期 |
| 【单选题】： |
| 第68题：下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。 A．可以分为初级法和高级法两种 B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 |
| 【单选题】： |
| 第69题：商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。 A．查询人民银行个人信用信息基础数据库 B．查询税务部门个人客户信用记录 C．从其他银行购买客户借款记录 D．查询海关部门个人客户信用记录 |
| 【单选题】： |
| 第70题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（ ）。 A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能充分度量非线性金融工具的风险 |
| 【单选题】： |
| 第71题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。 A．持续期分析 B．期限弹性分析 C．敏感分析 D．久期分析 |
| 【单选题】： |
| 第72题：将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。 A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用联动票据 D．信用价差衍生产品 |
| 【单选题】： |
| 第73题：经济资本主要是用于规避银行的（ ）。 A．预期损失 B．消耗性损失 C．灾难性损失 D．非预期损失 |
| 【单选题】： |
| 第74题：风险报告的主要职责不包括（ ）。 A．保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告 B．利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D．使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立 |
| 【单选题】： |
| 第75题：下列哪一项不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素？（ ） A．人均收入 B．该国汇率水平 C．经济发展指标 D．该国通货膨胀率水平 |
| 【单选题】： |
| 第76题：GreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A．资产组合理论 B．CAPM模型 C．默顿期权定价理论 D．多因素模型 |
| 【单选题】： |
| 第77题：下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。 A．违约概率是事后检验的结果 B．违约频率可作为内部评级的直接依据 C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D．违约概率和违约频率不是同一个概念 |
| 【单选题】： |
| 第78题：下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，哪项不正确？（ ） A．主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的 B．共同被第三方企事业法人所控制的j C．在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的 D．存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的 |
| 【单选题】： |
| 第79题：商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。 A．失误树分析法 B．专家调查列举法 C．情景分析法 D．制作风险清单 |
| 【单选题】： |
| 第80题：风险文化的精神核心是（ ）。 A．风险管理策略 B．风险管理理念 C．公司治理结构 D．内部控制系统 |
| 【单选题】： |
| 第81题：2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（ ）等风险。 A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．流动性风险 E．声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第82题：《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。 A．标准法 B．内部模型法 C．高级计量法 D．基本指标法 E．内部评级初级法 |
| 【多选题】： |
| 第83题：银行风险管理流程包括的环节有（ ）。 A．风险计量 B．风险识别 C．风险监测 D．风险控制 E．风险补偿 |
| 【多选题】： |
| 第84题：银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）。 A．维护债权人和其他当事人的合法权益 B．提高贷款偿还的可能性 C．降低商业银行资金损失的风险 D．为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源 |
| 【多选题】： |
| 第85题：在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别（ ）。 A．政策风险 B．投资风险 C．财务风险 D．担保风险 E．经营风险 |
| 【多选题】： |
| 第86题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（ ）。 A．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 B．某借款企业已破产，由此将不归还欠款 C．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 D．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现 E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少 |
| 【多选题】： |
| 第87题：下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（ ）。 A．客户评级主要针对交易主体 B．它们反映了信用风险水平的两个维度 C．债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D．一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 E．一个债务人可以有多个客户评级 |
| 【多选题】： |
| 第88题：有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。 A．识别贷款组合的信用风险 B．监测对合同条款的遵守情况 C．识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类 D．评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 E．对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序 |
| 【多选题】： |
| 第89题：银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。 A．新发放贷款质量情况 B．对不良贷款的变化趋势进行预测 C．不良贷款清收转化情况 D．本期贷款余额等基本情况 E．新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例 |
| 【多选题】： |
| 第90题：交易风险分为（ ）。 A．买卖风险 B．信用风险 C．交易结算风险 D．首先风险 E．价格风险 |
| 【多选题】： |
| 第91题：对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况？（ ） A．客户预计资金来源以及使用情况 B．预计的资产负债情况 C．损益情况D。项目建设情况 E．运营计划 |
| 【多选题】： |
| 第92题：巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．实物资产损毁 D．经营中断和系统瘫痪 E．客户、产品和经营问题 |
| 【多选题】： |
| 第93题：衡量风险的指标有（ ）。 A．方差 B．久期 C．凸度 D．在险价值（VaR） E．期望收益 |
| 【多选题】： |
| 第94题：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（ ）。 A．不良贷款迁徙率 B．资本充足程度 C．超额备付金比率 D．盈利能力 E．准备金充足程度 |
| 【多选题】： |
| 第95题：下列关于风险敏感性分析论述正确的是（ ）。 A．风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析 B．久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标 C．风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映 D．风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用 E．利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确 |
| 【多选题】： |
| 第96题：市场准入监管的主要包括（ ）。 A．提高银行的盈利能力 B．保护银行股东的利益 C．保证注册银行具有良好的品质 D．预防不稳定机构进入银行体系 E．保护存款者的利益 |
| 【多选题】： |
| 第97题：我国银行业信息披露管理制度包括（ ）。 A．明确披露原则 B．完善管理法规 C．改进银行会计准则 D．强化表外信息披露 E．落实监控制度 |
| 【多选题】： |
| 第98题：中国银行监管应当遵循的基本原则包括（ ）。 A．公开原则 B．公开原则 C．效率原则 D．利益原则 E．依法原则 |
| 【多选题】： |
| 第99题：我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括（ ）。 A．《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 B．《商业银行资本充足率管理办法》 C．《商业银行市场风险管理指引》 D．《国际会计准则第39号》 E．《巴塞尔新资本协议》 |
| 【多选题】： |
| 第100题：下列属于风险转移的有（ ）。 A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价 B．备用信用证 C．商业银行参加存款保险 D．信用担保 E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险 |
| 【多选题】： |
| 第101题：风险为本的持续监管框架内容包括（ ）。 A．了解机构和风险评估 B．规划监管行动 C．准备风险为本的现场检查 D．实施风险为本的现场检查并确定评级 E．监管措施、措施评价和持续的非现场监测 |
| 【多选题】： |
| 第102题：期货市场的基本经济功能包括（ ）。 A．套期保值、规避市场风险功能 B．价格法显功能 C．投机牟取暴利的功能 D．造市的功能 E．吸引更多市场参与者的功能 |
| 【多选题】： |
| 第103题：在流动性比例中，流动性负债包括（ ）。 A．一个月内到期的同业往来净额 B．一个月到期的各种已发行的债券和票据 C．一个月内到期的中央银行借款 D．一个月内到期的应付款 E．活期存款（不含财政性存款） |
| 【多选题】： |
| 第104题：信用风险监管指标包括（ ）。 A．不良贷款拨备覆盖率 B．单一客户授信集中度 C．最大十户存款比例 D．贷款损失准备金率 E．不良资产率 |
| 【多选题】： |
| 第105题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（ ）的构成状况。 A．流动性资产数量与流动性负债数量 B．长期资产数量与长期负债数量 C．敏感性资产数量与敏感性负债数量 D．到期资产数量与到期负债数量 E．现金流人与现金流出 |
| 【多选题】： |
| 第106题：流动性资产包括（ ）。 A．现金 B．超额准备金 C．短期内到期的贷款 D．活期存款 E．中央银行借贷 |
| 【多选题】： |
| 第107题：（ ）是银行流动性风险的预警。 A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B．市场上出现关于商业银行的负面传言 C．银行所发行的股票价格下跌 D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E．融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资 |
| 【多选题】： |
| 第108题：健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（ ）。 A．完善激励约束机制 B．提高内控制度的执行力 C．健全信息管理系统 D．强化评估和反馈制度 E．加强信息交流与沟通 |
| 【多选题】： |
| 第109题：商业银行进行流动性风险预警的内部指枥y信号包括（ ）等指标的变化。 A．银行的资产质量 B．银行的盈利能力 C．第三方评级 D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平 |
| 【多选题】： |
| 第110题：外部事件引发的操作风险包括（ ）。 A．外部欺诈盗窃 B．洗钱 C．内部欺诈 D．违反系统安全 E．监管规定 |
| 【多选题】： |
| 第111题：下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（ ）。 A．该风险属于可规避的操作风险 B．该风险属于可缓释的操作风险 C．该风险属于应承担的操作风险 D．可通过差错率考核的方法来降低该风险 E．可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 |
| 【多选题】： |
| 第112题：2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的有（ ）。 A．此举是风险缓释的有效手段 B．深圳发展银行此举意在转移操作风险 C．此举有助于银行将重点放到核心业务上 D．此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心 E．此外包业务本身也可能存在风险 |
| 【多选题】： |
| 第113题：有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（ ）。 A．强化声誉风险管理培训 B．确保实现承诺 C．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 D．保持与媒体的良好接触 E．制定危机管理规划 |
| 【多选题】： |
| 第114题：目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。 A．CreditMetrics模型 B．CreditPortfolioView模型 C．CreditRisk+模型 D．KMV模型 E．ZETA模型 |
| 【多选题】： |
| 第115题：下列属于商业银行面临的战略风险的有（ ）。 A．产业风险 B．操作风险 C．品牌风险 D．信用风险 E．客户风险 |
| 【多选题】： |
| 第116题：下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。 A．支付和结算 B．资产管理 C．公司金融 D．贷款 E．零售银行业务 |
| 【多选题】： |
| 第117题：下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。 A．支付和结算 B．资产管理 C．公司金融 D．贷款 E．零售银行业务 |
| 【多选题】： |
| 第118题：柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。 A．轻视柜台业务内控管理和风险防范 B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 D．柜员工作强度大，但收人不高工作缺乏热情和责任感 E．客户监管难度大 |
| 【多选题】： |
| 第119题：马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 A．厌恶风险 B．偏好收益 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．偏好风险 E．风险中性 |
| 【多选题】： |
| 第120题：影响期权价值的主要因素包括（ ）。 A．标的资产的市场价格 B．期权的执行价格 C．期权的到期期限 D．标的资产价格的波动率、货币利率 E．标的资产历史平均收益率 |
| 【多选题】： |
| 第121题：由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第122题：只有在违约发生时存在信用风险。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第123题：三项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第124题：线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X.Y作相同的线性变换如X1=2X+1,Y1=2Y+1,变化之后的两个变量x1、Y1之间的相关系数与X.Y之间的相关系数相等。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第125题：一般说来，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第126题： |
| 【判断题】： |
| 第127题：随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第128题：资本金被称为保护债务人，使债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第129题：商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第130题：公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第131题：个人客户评分的阶段可以分为信用评分、申请评分和行为评分。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第132题：基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第133题：一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第134题：实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第135题：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（ ） |
| 【判断题】： |