| 2008下半年银行专业《风险管理》真题 |
| 第1题：下列关于事件的说法，不正确的是（ ）。 A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件 |
| 【单选题】： |
| 第2题：对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）。 A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 |
| 【单选题】： |
| 第3题：下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C．对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第4题：现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。 A．每月参照市场定价 B．每日参照市场定价 C．每日财务报表定价 D．每月财务报表定价 |
| 【单选题】： |
| 第5题：假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则末来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（ ）区间。 A．（1.8750,1.9250） B．（1.8000,2.000） C．（1.8500,19500） D．（1.8250,1.9750） |
| 【单选题】： |
| 第6题：风险管理的最基本要求是（ ）。 A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制风险 |
| 【单选题】： |
| 第7题：商业银行最高风险管理、决策机构是（ ）。 A．董事长 B．监事会 C．风险管理部门 D．财务控制部门 |
| 【单选题】： |
| 第8题： ）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A．董事会 B．高级管理层 C．监事会 D．风险管理监 |
| 【单选题】： |
| 第9题：商业银行的市场风险管理组织框架中，（ ）。 A．包括董事、高级管理层和相关部门三个层级 B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 |
| 【单选题】： |
| 第10题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（ ）。 A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D．管理喜忧参半应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 |
| 【单选题】： |
| 第11题：下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ）。 A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B．根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%~5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可依赖度越强 D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求 |
| 【单选题】： |
| 第12题：（ ）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A．流动性比率／指标法 B．现金流分析法 C．缺口分析法 D．久期分析法 |
| 【单选题】： |
| 第13题：商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。 A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C．制订各币种的流动性管理策略 D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 |
| 【单选题】： |
| 第14题：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A．75%,25% B．75%，15% C．50%．15% D．50%，25% |
| 【单选题】： |
| 第15题： 如果两笔货款的信用风险随着风险因素的变化而同时上升或下降，则下列部法正确的是（ ）。 A．这两笔货款的信用风险是不相关的 B．这两笔货款的信用风险是负相关的 C．这两笔货款同时发生损失的可能性比较大 D．这两笔货款构成的货款组合的风险大于各笔货款信用风险的简单加点 |
| 【单选题】： |
| 第16题：系统性风险因素对货款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。 A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素 |
| 【单选题】： |
| 第17题：客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。 A．单一借款的违约概率和某一信用等级所有贷款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率 |
| 【单选题】： |
| 第18题：根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大 |
| 【单选题】： |
| 第19题：下列关于信用风险的表述，不正确的是（ ）。 A．只有违约才能导致信用风险 B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C．信用风险范围不仅限于贷款业务 D．信息不对称可以上发信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第20题：下列哪种情形不是企业的出现的早期财务预警信号？（ ） A．存货周转率变小 B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C．流动资产比例大幅下降 D．业务性质变化 |
| 【单选题】： |
| 第21题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（ ）。 A．评价主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 |
| 【单选题】： |
| 第22题：下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。 A．成本收入比 B．资本充足率 C．大额风险集中度 D．不良贷款拨备覆盖率 |
| 【单选题】： |
| 第23题：利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（ ）。 A．黑色预警法 B．红色预警法 C．指数预警法 D．统计预警法 |
| 【单选题】： |
| 第24题：根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（ ）。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限 |
| 【单选题】： |
| 第25题：在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（ ）。 A．不适用于非上市公司 B．运用Logit/PtoBit回归技术预测客户的违约概率 C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 |
| 【单选题】： |
| 第26题：关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ ）。 A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 |
| 【单选题】： |
| 第27题：在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A．内部评级法 B．基本指标法 C．标准法 D．高级计量法 |
| 【单选题】： |
| 第28题：商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。 A．提高电子化水平以取代手工操作 B．制定连续营业方案 C．购买电子保险 D．IT系统灾难备援外包 |
| 【单选题】： |
| 第29题：（ ）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A．个人存款 B．公司存款 C．机构存款 D．大额存款 |
| 【单选题】： |
| 第30题：下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。 A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 |
| 【单选题】： |
| 第31题：在用基本指法计算操作风险资本折公式KBIA=[∑（GIi,×α）]÷n中，巴塞尔委员会规定固定比例为（ ）。 A．8% B．2% C．15% D．18% |
| 【单选题】： |
| 第32题：商业银行对本币进流动性风险管理时，对敏感负责应当保持其总额的（ ）作为流动性储备。 A．15% B．30% C．50% D．80% |
| 【单选题】： |
| 第33题：《金融违法行为处罚方法》属于（ ）。 A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．“指引” |
| 【单选题】： |
| 第34题：市场风险的计量方式不包括（ ）。 A．缺口分析 B．久期分析 C．运用内部模型计算风险价值 D．压力测试 |
| 【单选题】： |
| 第35题：广义的操作风险定义认为，（ ）以外的所有风险可视为操作风险。 A．市场风险和信用风险 B．市场风险 C．信用风险 D．市场、法律和信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第36题：市场风险要素价格至少每（ ）更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。 A．1年 B．半年 C．一季度 D．2年 |
| 【单选题】： |
| 第37题：在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（ ）。 A．假定为常数 B．假定为一个随时间变化的函数 C．蒙特卡洛模拟 D．期权定价模型 |
| 【单选题】： |
| 第38题：商业银行的附属资本不得超过核心资本的（ ）；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（ ）。 A．100%,100% B．50%,100% C．100%，50% D．50%，50% |
| 【单选题】： |
| 第39题：在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，（ ）不属于其中。 A．查阅法 B．流程图法 C．询问法 D．测试法 |
| 【单选题】： |
| 第40题：在各类操作风险事件中，损失程度高的是（ ）。 A．外部欺诈 B．就业政策与工作场所安全性 C．内部欺诈 D．实体资产损坏 |
| 【单选题】： |
| 第41题：金融工程的狭义定义是组合金融工具和（ ）的研究。 A．衍生产品 B．金融技术 C．风险管理技术 D．工程技术 |
| 【单选题】： |
| 第42题：多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是（ ）。 A．分散化 B．绩效指标考核 C．自动化操作 D．职责分离 |
| 【单选题】： |
| 第43题：建立（ ）数据库是对操作风险进行定量分析的基础。 A．风险诱因 B．历史损失 C．资本模型 D．风险指标 |
| 【单选题】： |
| 第44题：商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。 A．每周 B．每月 C．每日 D．每季度 |
| 【单选题】： |
| 第45题：在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（ ）次资本协议征求意见稿。 A．1 B．2 C．3 D．4 |
| 【单选题】： |
| 第46题：最重大的操作风险在于（ ）及公司治理机制的失效。 A．内部控制 B．风险文化 C．公司策略 D．风险管理机制 |
| 【单选题】： |
| 第47题：（ ）不能规避利率风险。 A．金融期货 B．金融期权 C．利率互换 D．定期存款 |
| 【单选题】： |
| 第48题：根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（ ）种时间类型。 A．6 B．7 C．8 D．9 |
| 【单选题】： |
| 第49题：（ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。 A．商品风险 B．股票风险 C．外汇风险 D．期货风险 |
| 【单选题】： |
| 第50题：系统缺陷造成风险中不包括（ ）。 A．系统开发的风险 B．系统安全的风险 C．系统设计的风险 D．系统报告的风险 |
| 【单选题】： |
| 第51题： 考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的置信水平。 A．中等 B．较低 C．较高 D．无法判断 |
| 【单选题】： |
| 第52题：（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A．久期分析 B．敏感分析 C．情景分析 D．缺口分析 |
| 【单选题】： |
| 第53题：银行的存贷款业务应归（ ）账户。 A．基本 B．银行 C．交易 D．封闭 |
| 【单选题】： |
| 第54题：银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。 A．现金流动分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析 |
| 【单选题】： |
| 第55题：股市上升，最可能会给银行造成（ ）。 A．信用风险 B．操作风险 C．声誉风险 D．流动性风险 |
| 【单选题】： |
| 第56题：通常战略风险识别可以从（ ）三个层面人手。 A．战术、宏观和全局 B．战略、战术和全局 C．战术、宏观和微观 D．战略、宏观和微观 |
| 【单选题】： |
| 第57题：下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。 A．不良货款=（次级类货款+可疑类货款+损失类货款）÷各项货款×1000'/0 B．预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100% C．单一客户货款集中度=最大一家客户货款总额÷贷款类资产总额×100% D．贷款损失准备金率=货款损失准备金余额÷贷款类资产总额 |
| 【单选题】： |
| 第58题：（ ）准入是银行监管的首要环节。 A．市场 B．机构 C．业务 D．高级主管理人员 |
| 【单选题】： |
| 第59题：根据巴塞尔委员会对VaR内部了模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17 |
| 【单选题】： |
| 第60题：用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。 A．2 B．3 C．4 D．5 |
| 【单选题】： |
| 第61题：用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算得到的VAR相比，（ ）。 A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定 |
| 【单选题】： |
| 第62题：下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。 A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B．市场风险具有明显的非系统性特征 C．市场风险与其他风险相比，容易计算 D．银行表内外都存在市场风险 |
| 【单选题】： |
| 第63题：外汇结构性风险来源于（ ）。 A．自营外汇买卖 B．代客外汇买卖 C．远期外汇买卖 D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 |
| 【单选题】： |
| 第64题：根据《国际分计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而计人所有者权益的资产是（ ）。 A．持有待售类资产 B．持有到期的投资 C．贷款 D．应收款 |
| 【单选题】： |
| 第65题：在下列行为中，（ ）是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元 B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证 |
| 【单选题】： |
| 第66题：在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（ ）。 A．敏感性分析 B．专家的情况分析 C．基本指标法 D．标准法 |
| 【单选题】： |
| 第67题：下列关于商业银行通过业务包以管理其操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A．合理的业务外包使商业银行提高效率，节约成本 B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给外部服务提供商 C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D．一些关键过程和核心业务不应外包出去 |
| 【单选题】： |
| 第68题：下列关于商业银行通过购买何险以管理其操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险 D．商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险 |
| 【单选题】： |
| 第69题：操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（ ）。 A．流程分析法 B．德尔菲法 C．引导会议法 D．随机法 |
| 【单选题】： |
| 第70题：已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为（ ）。 A.a>b>c B.a>c>b C.c>a>b D.b>a>c |
| 【单选题】： |
| 第71题：下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是（ ）。 A．确保及时处理投诉和批评 B．增强对客户的透明度 C．增强对公众的透明度 D．明确董事会和高级管理层的责任 |
| 【单选题】： |
| 第72题：下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。 A．进入或退出市场的决策是否恰当 B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 |
| 【单选题】： |
| 第73题：下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。 A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B．战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 D．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 |
| 【单选题】： |
| 第74题：下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。 A．努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B．声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C．保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D．声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值 |
| 【单选题】： |
| 第75题：清晰的战略风险管理流程不包括（ ）。 A．战略风险识别 B．战略风险规划 C．战略风险评估 D．应急方案 |
| 【单选题】： |
| 第76题：中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了（ ）。 A．扩大货币流通量 B．敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案 C．提高商业银行业的信誉度 D．紧缩货币 |
| 【单选题】： |
| 第77题：下列有关利率风险的说法，正确的是（ ）。 A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险 |
| 【单选题】： |
| 第78题：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。 A．即期汇率 B．两种货币之间的利率差 C．期限 D．交易金额 |
| 【单选题】： |
| 第79题：在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。 A．过分依赖于外部评级 B．没有考虑到不同资产间的相关性 C．对于缺乏外部评级的公司类全权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性 D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性 |
| 【单选题】： |
| 第80题：在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 A．5Cs系统 B．5Ps系统 C．CAMEL分析系统 D．51ts系统 |
| 【单选题】： |
| 第81题：根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ ）。 A．财务报表风险 B．经营管理状况 C．资产管理状况． D．负债管理状况 E．领导后备力量 |
| 【多选题】： |
| 第82题：商业银行进行贷款转让的目的有（ ）。 A．转移信用风险 B．增加收益 C．实现资产单一化 D．提高经济资本配置效率 E．集中风险 |
| 【多选题】： |
| 第83题：一般来说，收益率曲线（ ）。 A．形状反映了长短期收益率之间的关系 B．是市场对当前经济状况的判断 C．是对未来经济增长预期的结果 D．是对未来通货膨胀预期的结果 E．是对未来资本回报率预期的结果 |
| 【多选题】： |
| 第84题：缺口分析的局限性包括（ ）。 A．计算复杂，应用方便 B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 E．只能反映利率变动的短期影响 |
| 【多选题】： |
| 第85题：商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括（ ）。 A．贷款 B．可交易资产 C．衍生产品 D．信用证 E．抵押 |
| 【多选题】： |
| 第86题：信用风险报告的职责由（ ）。 A．应实施并支持一致的风险语言／术语 B．使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C．传递商业银行的风险容忍度 D．传递银行的风险偏好 E．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 |
| 【多选题】： |
| 第87题：影响违约损失率的主要因素包括（ ）。 A．清偿优先性 B．抵押品 c．借款企业的资本结构 D．公司所在行业 E．当前经济处于繁荣还是萧条 |
| 【多选题】： |
| 第88题：违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。 A．违约是针对客户的，不良是针对款项的 B．一般来说，不良率高于违约概率 C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产 D．不良是违约的判断标准 E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标 |
| 【多选题】： |
| 第89题：贷款重组可以采取的措施有（ ）。 A．减少贷款额度 B．调整贷款利率 C．增加控制措施 D．调整信贷产品 E．调整信贷业务的期限 |
| 【多选题】： |
| 第90题：贷款定价通常由（ ）等因素决定。 A．资本成本 B．经营成本 C．风险成本 D．债务成本 E．股权成本 |
| 【多选题】： |
| 第91题：根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本 息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。 A．关注类贷款 B．次级类贷款 C．可疑类贷款 D．损失类贷款 E．不良贷款 |
| 【多选题】： |
| 第92题：个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（ ）。 A．违约风险的大小 B．开户后给商业银行带来潜在收益 C．破产风险的大小 D．坏账风险的大小 E．风险偏好 |
| 【多选题】： |
| 第93题：商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。 A．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策 B．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 C．全面掌握商业银行的整体风险状况 D．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估 E．制定风险管理的程序和操作规程 |
| 【多选题】： |
| 第94题：中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（ ） A．不良资产／贷款率 B．预期损失率 C．贷款风险迁徙 D．不良贷款拨备覆盖率 E．贷款损失准备充足率 |
| 【多选题】： |
| 第95题：贷款重组应当注意的事项包括（ ）。 A．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估 B．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 C．进入重组流程的原因 D．对抵押品、质押物保证人不需要进行评估 E．是否属于可重组的对象或产品 |
| 【多选题】： |
| 第96题：商业银行的操作风险与内部控制评估的工作流程的第三阶段需要完成的事宜包括（ ）。 A．成立评估小组 B．填制员工操作风险识别报告表 C．对上一阶段识别出的风险事项进行重检 D．评估残余操作风险程度 E．依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性 |
| 【多选题】： |
| 第97题：对小企业进行信用风险分析时，应关注（ ）等风险点。 A．产品多样化 B．可能出现讨债现象 C．自有资金匮乏 D．很少开具发票 E．经不起原材料价格波动 |
| 【多选题】： |
| 第98题：下列关于货币互换的说法不正确的是（ ）。 A．货币互换是指交易双方基于相同的货币进行互换交易 B．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金 C．货币互换通常不需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 D．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率 E．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 |
| 【多选题】： |
| 第99题：集团法人客户的信用风险通常是由（ ）造成的。 A．不适当分配授信额度 B．集团法人客户经营不善 C．商业银行对集团法人客户多头授信 D．集团法人客户不按公允价格原则转移资产 E．商业银行对集团法人盲目／过度授信 |
| 【多选题】： |
| 第100题：中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？（ ） A．商业银行账号提供的贷款业务 B．商业银行的中间业务 C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸． |
| 【多选题】： |
| 第101题：下列关于历史模拟法的说法正确的是（ ）。 A．是一种全值估计 B．需要对市场因子的统计分布进行假定 C．是一种参数方法 D．可以较好地处理非正态分布 E．低估突发性的收益率波动 |
| 【多选题】： |
| 第102题：计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。 A．标准法 B．内部模型法 C．高级计量法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法 |
| 【多选题】： |
| 第103题：保持良好的流动性将会对商业银行运营产生怎样的积极作用？（ ） A．增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 B．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 C．避免商业银行的资产廉价出售 D．降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价 E．有效减少商业银行所面临的信用风险 |
| 【多选题】： |
| 第104题：柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。 A．轻视柜台业务内控管理和风险防范 B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 D．柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感 E．客户监管难度大 |
| 【多选题】： |
| 第105题：清晰的声誉风险管理包括（ ）。 A．声誉风险识别 B．外部审计 C．声誉风险评估 D．监测和报告 E．内部审计 |
| 【多选题】： |
| 第106题：商业银行附属资本包括（ ）。 A．核心资本 B．一般准备 C．盈余公积 D．未分配利润 E．长期次级债务 |
| 【多选题】： |
| 第107题：“911”事件给很多银行及其他造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。 A．灾难备份 B．强制员工休假 C．审慎选择经营地址 D．制定应急和连续营业方案 E．购买保险 |
| 【多选题】： |
| 第108题：（ ）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 A．零售客户 B．小额存款人 C．个人存款人 D．公司存款人 E．机构存款人 |
| 【多选题】： |
| 第109题：29. 新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。 A．违反贷款授权授信规定 B．企业经营管理不善或破产倒闭 C．企业逃废银行债务 D．企业违法违规 E．地方政府行政干预 |
| 【多选题】： |
| 第110题：商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。 A．资金交易 B．消费信贷业务有关客户身份的核对 C．网络中心 D．法律事务 E．账户系统 |
| 【多选题】： |
| 第111题：客户违约给商业银行带来的两项损失包括（ ）。 A．经营损失 B．经济损失 C．隐性损失 D．会计损失． E．声誉损失 |
| 【多选题】： |
| 第112题：在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括（ ）。 A．流动性 B．盈利性 C．杠杆比率 D．偿债能力 E．活跃性 |
| 【多选题】： |
| 第113题：在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（ ）。 A．GDP B．通货膨胀 C．实际汇率变量 D．利差变量 E．违约史指标 |
| 【多选题】： |
| 第114题：利率互换的类型主要有（ ）。 A．固定利率互换 B．息票利率互换 C．基础利率互换 D．交叉货币利率互换 E．浮动利率互换 |
| 【多选题】： |
| 第115题：在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（ ）。 A．流动性指标 B．零息债券收益率指标 C．边际死亡率指标 D．资产收益率指标 E．期权费指标 |
| 【多选题】： |
| 第116题：利率期货的特征有（ ）。 A．需要保证金 B．合约价格的单位变动价值是固定的 C．合约规模是不固定的 D．合约的到期日是固定的 E．合约期限的长度是固定的 |
| 【多选题】： |
| 第117题：商业银行面临的项目风险主要有（ ）。 A．兼并失败 B．技术开发失败 C．产品研发失败 D．拓展市场份额失败 E．进入新市场失败 |
| 【多选题】： |
| 第118题：明显不列入交易账户的头寸一般包括（ ）。 A．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 B．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 C．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品 D．为执行客户买卖委托而持有的头寸 E．做市而持有的头寸 |
| 【多选题】： |
| 第119题：下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的是（ ）。 A．借款人虚假购房，身份和住址不明 B．经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房 C．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 E．开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 |
| 【多选题】： |
| 第120题：严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在（ ）。 A．可以保护存款人利益； B．可以降低银行破产概率 C．可以增强商业银行抵御风险的能力 D．可以维护货币供给和支付体系的平衡运行 E．降低银行之间的不公平竞争 |
| 【多选题】： |
| 第121题：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类，分级的监测体系。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第122题：实施风险管理的成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第123题：风险管理会是股东大会、董事会、监事会并列的机构。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第124题：银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第125题：在风险缓解的处理中，被认可的质押品分两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第126题：在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第127题：有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第128题：有效银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监督。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第129题：借款企业现金流量的内容可为经营活动的现金流量、资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三部分。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第130题：中国人民银行《货款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面实行货款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第131题：资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第132题：现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金通读三个月内到期的债券投资。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第133题：在信货限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一家客户或一个集团客户的敝口不能超过银行监管资本的25%。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第134题：交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第135题：流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。（ ） |
| 【判断题】： |