| 2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第一部分) |
| 第1题：下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）。
A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.系统性损失 |
| 【单选题】： |
| 第2题：一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（ ）。
A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险 |
| 【单选题】： |
| 第3题：风险是指（ ）。
A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 |
| 【单选题】： |
| 第4题：用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A. 2 B. 4 C. 5 D. 7 |
| 【单选题】： |
| 第5题：下列各项说法，正确的是（ ）。
A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 |
| 【单选题】： |
| 第6题：商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
A.经济资本 B.监管资本 C.会计资本 D.实收资本 |
| 【单选题】： |
| 第7题：强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管 理阶段的是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 |
| 【单选题】： |
| 第8题：( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲 B.风险计量 C.风险转移 D.风险补偿 |
| 【单选题】： |
| 第9题：( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为。
A.分解分析法 B.失误树分析法 C.情景分析法 D.资产财务状况分析法 |
| 【单选题】： |
| 第10题：一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（PhysicalDelivery)违约合约。 如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（ ）。
A.第二年得到800个基点的偿付 B.缴付债权，收到1亿元 C.收到1.65亿元的支付 D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付 |
| 【单选题】： |
| 第11题：下列关于市场约束的表述，正确的是（ ）。
A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股 东等 B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性 C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中 D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响 |
| 【单选题】： |
| 第12题：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）。
A.企业类客户和机构类客户 B.单一法人客户和集团法人客户 C.法人客户和个人客户 D.集体客户和个人客户 |
| 【单选题】： |
| 第13题：流动性缺口是指（ ）。
A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额 C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额 D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额 |
| 【单选题】： |
| 第14题：超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。
A.财政性存款 B.保证金 C.活期存款 D.应解汇款 |
| 【单选题】： |
| 第15题：下列中，（ ）符合内部控制过程评价的具体评分标准：
A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20% B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20% C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20% D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30% |
| 【单选题】： |
| 第16题：关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。
A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣” B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础 C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位 D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限 |
| 【单选题】： |
| 第17题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。
A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.层次分析法 |
| 【单选题】： |
| 第18题：假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。
A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M |
| 【单选题】： |
| 第19题：A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代额买卖头寸和做市交易形成的头寸 |
| 【单选题】： |
| 第20题：根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。
A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量 |
| 【单选题】： |
| 第21题：资产证券化属于（ ）。
A.改善商业银行资产流动性的措施 B.改善商业银行负债流动性的措施 C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D.以上都不对 |
| 【单选题】： |
| 第22题：连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A. 6 B. 4 C. 8 D. 2 |
| 【单选题】： |
| 第23题：在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。
A.利率上升，净利息收人增加 B.利率上升，净利息收入减少 C.利率下降，净利息收入增加 D.利率下降，净利息收入减少 E.利率不变，净利息收入增加 |
| 【多选题】： |
| 第24题：运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
A.市场流动性严重不足的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.模型假设和参数不再适用的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景 |
| 【多选题】： |
| 第25题：在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有（ ）。
A.定量分析 B.实证分析 C.久期分析 D.定性分析 |
| 【多选题】： |
| 第26题：流动比率能够反映（ ）。
A.企业偿债能力较好 B.企业偿债能力得到改善 C.存货方面问题较少 D.企业资产的构成和质量较好 E.企业归还短期债务的能力 |
| 【多选题】： |
| 第27题：关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。
A.资金投入巨大 B.并不适合所有的商业银行 C.涉及的风险管理领域非常全面 D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息 E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 |
| 【多选题】： |
| 第28题：在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列（ ）是 造成财务报表真实性差的现象。
A.合并报表与承贷主体报表不分 B.人为夸大承贷主体的资产和销售收人 C.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项 D.企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收人和 利润 E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况 |
| 【多选题】： |
| 第29题：客户违约给商业银行带来的损失包括（ ）。
A.经营损失 B.经济损失 C.隐性损失 D.会计损失 E.声誉损失 |
| 【多选题】： |
| 第30题：下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（ ）。
A.借款人的个人品德 B.企业的资本金 C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值 E.借款的利率水平 |
| 【多选题】： |
| 第31题：下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（ ）。
A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用 B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现 C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面 D.风险管理目标包括战略目标 E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径 |
| 【多选题】： |
| 第32题：商业银行的风险对冲可以分为（ ）。
A.自我对冲 B.内部对冲 C.市场对冲 D.特殊对冲 E.—般对冲 |
| 【多选题】： |
| 第33题：商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。
A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素 B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理 C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查 D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素 E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确 |
| 【多选题】： |
| 第34题：保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有（ ）。
A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 C.避免商业银行的资产廉价出售 D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价 E.有效减少商业银行所面临的信用风险 |
| 【多选题】： |
| 第35题：中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（ ）。
A.保护广大存款人和金融消费者的利益 B.增进市场信心 C.增进公众对现代金融的了解 D.努力减少犯罪，维护金融稳定 E.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力 |
| 【多选题】： |
| 第36题：风险管理/控制应当实现的目标包括（ ）。
A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求 B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性 C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序 D.商业银行应当尽力消除风险 E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力 |
| 【多选题】： |
| 第37题：期权的价值由（ ）组成。
A.市场价格 B.内在价值 C.执行价格 D.时间价值 E.收益率 |
| 【多选题】： |
| 第38题：战略管理的基本假设是（ ）。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转化为机会 D.任何战略规划都不是无懈可击的 E.战略管理是企业经营的生命线 |
| 【多选题】： |
| 第39题：对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( ）。
A.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险 B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 C.进行动态的、精确的流动性缺口管理 D.建立和运用资产负债管理信息系统 E.将流动性管理权集中到总行 |
| 【多选题】： |
| 第40题：我国商业银行信息披露中存在的问题有（ ）。
A.信息披露内容不全面 B.风险信息披露不充分 C.表外业务信息披露不充分 D.信息披露监控机制有待完善 E.信息披露不及时 |
| 【多选题】： |
| 第41题：下列属于可缓释的操作风险的有（ ）。
A.高管欺诈 B.地震 C.火灾 D.抢劫 E.交易差错 |
| 【多选题】： |
| 第42题：流动性风险的分类包括（ ）。
A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.声誉风险 D.信用等级风险 E.法律风险 |
| 【多选题】： |
| 第43题：《巴塞尔新资本协议》与以前相比，主要创新在于（ ）。
A.把操作风险纳人资本监管 B.提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求 C.允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率 D.计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重 E.把信用风险纳入资本的监管 |
| 【多选题】： |
| 第44题：目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（ ）。
A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B.由计划资金部门负责日常流动性管理 C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会 D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理 E.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金 |
| 【多选题】： |
| 第45题：利率互换的主要作用是（ ）。
A.规避货币汇率风险 B.规避利率风险 C.根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢 D.减少违约风险 E.增加融资渠道 |
| 【多选题】： |
| 第46题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要有（ ）。
A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性、兼容性和适应性 E.系统开发，维护成本过高 |
| 【多选题】： |
| 第47题：下列属于流动性风险预警的融资指标/信号包括（ ）。
A.外部评级下降 B.资产质量下降 C.融资成本上升 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.市场上出现关于该商业银行的负面消息 |
| 【多选题】： |
| 第48题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。（ ）是关键风险指标的选择应遵循的原则。
A.相关性 B.可测量性 C.风险敏感性 D.实用性 E.及时性 |
| 【多选题】： |
| 第49题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括（ ）。
A.外部欺诈/盗窃 B.错误监控/报告 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E.监管规定 |
| 【多选题】： |
| 第50题：下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（ ）。
A.风险价值限额 B.单一客户限额 C.净头寸限额 D.止损限额 E.Delta 限 |
| 【多选题】： |
| 第51题：针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共 同遵循的几项原则，下面说法正确的有（ ）。
A.董事会应保高级管理层按照董事会政策实施适当的监督 B.董事会应核对银行的战略目标和价值准则 C.董事会应制定条款清晰的责任制和问责制 D.银行应增强公司治理的透明度 E.董事会和高级管理层应了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务（了解银行的架构） |
| 【多选题】： |
| 第52题：制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（ ）。
A.资金规模 B.承受亏损的能力 C.在市场上交易所处的地位 D.下属交易人员的交易能力 E.风险管理能力 |
| 【多选题】： |
| 第53题：估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。 ( ) |
| 【判断题】： |
| 第54题：国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第55题：威廉夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第56题：银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第57题：银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第58题：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化， 影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第59题：交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第60题：坎德尔系数通过两个变量之间变化的不一致性反映两个变量之间的相关性。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第61题：声誉风险管理是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第62题：信用风险具有数据优势和易于计量的特点。与信用风险相反，市场风险的观察数据少，且不易获取。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第63题：违约风险只是针对个人。 ( ) |
| 【判断题】： |
| 第64题：我国本外币的流动性管理办法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第65题：利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第66题：非利息收入率衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第67题：综合评级1级的银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。( ) |
| 【判断题】： |
| 第68题：基金增加值（EVA、强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本,达到增加金融机构价值的目的。 （ ） |
| 【判断题】： |