| 2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第二部分) |
| 第1题：某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷 款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行 不良贷款率为（ ）。
A. 1.33% B. 2. 33% C. 3. 00% D. 3. 67% |
| 【单选题】： |
| 第2题：多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A.CredirMetric 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型 |
| 【单选题】： |
| 第3题：某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
A. 3. 51% B. 3. 11% C. 2. 87% D. 1.33% |
| 【单选题】： |
| 第4题：根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 |
| 【单选题】： |
| 第5题：下列有关国家风险的说法，正确的是（ ）。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围 |
| 【单选题】： |
| 第6题：以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（ ）。
A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价 B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价 C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置 D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置 |
| 【单选题】： |
| 第7题：下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 |
| 【单选题】： |
| 第8题：商业银行应当（ ）选取流动性风险的评估方法。
A.选定某一种方法，便一以贯之地采用 B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的 银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D.以上都不对 |
| 【单选题】： |
| 第9题：( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 |
| 【单选题】： |
| 第10题：在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。
A. 75%,35% B. 70%,30% C. 80%,20% D. 90%,10% |
| 【单选题】： |
| 第11题：下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（ ）。
A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息 |
| 【单选题】： |
| 第12题：某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元.流动 负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（ ）。
A. 1. 25 B. 0. 94 C. 0. 63 D. 1 |
| 【单选题】： |
| 第13题：—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24 |
| 【单选题】： |
| 第14题：下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差 |
| 【单选题】： |
| 第15题：下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。
A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度 C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量 D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第16题：下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。
A.净资产负债率 B.流动比率 C.管理层素质 D.现金比率 |
| 【单选题】： |
| 第17题：某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款 余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。
A. 200 B. 400 C. 600 D. 800 |
| 【单选题】： |
| 第18题：新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）。
A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预 C.违反贷款授权授信规定 D.银行员工违法 |
| 【单选题】： |
| 第19题：下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值 |
| 【单选题】： |
| 第20题：商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。
A.客户信用等级越高，限额越高 B.客户所有者权益越高，限额越高 C.客户历史信誉状况越好，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高 |
| 【单选题】： |
| 第21题：伪造、变造多户头支票属于（ ）。
A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部欺诈 D.内部欺诈 |
| 【单选题】： |
| 第22题：下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
A、 前台交易 B、 中台风险管理 C、 评级授信 D、 后台结算清算 |
| 【单选题】： |
| 第23题：下列关于担保方式的说法，不正确的是( )。
A、 当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任 B、 商业银行经常采用留置与定金作为担保方式 C、 债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人 D、 质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 |
| 【单选题】： |
| 第24题：某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。
A、 100% B、 75% C、 50% D、 35% |
| 【单选题】： |
| 第25题：( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A、 KPMG风险中性定价模型 B、 RiskCalc模型 C、 Credit Monitor模型 D、 死亡率模型 |
| 【单选题】： |
| 第26题：下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是( )。
A、 敏感性分析 B、 压力测试 C、 分解分析 D、 情景分析 |
| 【单选题】： |
| 第27题：下面不属于商业银行的代理业务的是( )。
A、 代理中央银行业务 B、 代收代付业务 C、 代理证券业务 D、 金融衍生品交易业务 |
| 【单选题】： |
| 第28题：在银行风险管理中，( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A、 董事会 B、 监事会 C、 高级管理层 D、 总经理 |
| 【单选题】： |
| 第29题：下列不属于银行监管的方法的是( )。
A、 风险评级 B、 市场退出 C、 资本监督 D、 市场准入 |
| 【单选题】： |
| 第30题：以下关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A、 重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额 B、 若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70% C、 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D、 少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分 |
| 【单选题】： |
| 第31题：( )又称为母行支持度评估法。
A、 ROCA评级法#p#分页标题#e# B、 SOSA评级法 C、 CAMELs评级法 D、 CDEL评级法 |
| 【单选题】： |
| 第32题：假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA、约为( )。
A、 33% B、 35% C、 37% D、 41% |
| 【单选题】： |
| 第33题：下列属于市场风险包含的风险因素的是( )。
A、 优质客户违约率上升 B、 不良贷款接近5% C、 衍生产品交易策略错误 D、 房地产行业贷款比例超过30% |
| 【单选题】： |
| 第34题：( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
A、 内部 B、 业务 C、 风险 D、 外部 |
| 【单选题】： |
| 第35题：下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。
A、 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B、 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 C、 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 D、 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的 |
| 【单选题】： |
| 第36题：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )。
A、 越强 B、 越弱 C、 不变 D、 以上都不是 |
| 【单选题】： |
| 第37题：企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是( )。
A、 真正实现风险数据的全行集中管理 B、 需要每个终端都安装风险管理软件 C、 有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全 D、 实现了风险数据的全行一致调用 |
| 【单选题】： |
| 第38题：风险水平类指标不包括( )。
A、 信用风险指标 B、 市场风险指标 C、 操作风险指标 D、 正常贷款迁徙率 |
| 【单选题】： |
| 第39题：下列选项，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
A、 交易限额 B、 风险限额 C、 止损限额 D、 单一客户限额 |
| 【单选题】： |
| 第40题：( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。
A、 董事会 B、 高级管理层 C、 监事会 D、 风险管理总监 |
| 【单选题】： |
| 第41题：商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。
A、 明确在危机情况下的分工和应采取的措施 B、 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 C、 维持良好的公共关系 D、 弥补现金流量不足的工作程序 E、 考虑如何处理与利益持有者的关系 |
| 【多选题】： |
| 第42题：关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。
A、 衡量商业银行风险变化的范围 B、 属于静态指标 C、 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D、 包括流动性风险指标 E、 表示为资产质量从前期到本期变化的比率 |
| 【多选题】： |
| 第43题：个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )。
A、 贷款用途 B、 信用情况 C、 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物 D、 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况 E、 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断 |
| 【多选题】： |
| 第44题：我国商业银行信用风险监测指标包括( )。
A、 不良资产率 B、 不良贷款拨备覆盖率 C、 预期损失率 D、 贷款损失准备充足率 E、 单一客户授信集中度 |
| 【多选题】： |
| 第45题：现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。
A、 每日风险状况报告 B、 每日资产负债表 C、 每日现金流量表 D、 每日收益/损失表#p#分页标题#e# E、 每日宏观数据报告 |
| 【多选题】： |
| 第46题：下列关于风险的说法，正确的是( )。
A、 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险 B、 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险 C、 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险 D、 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E、 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 |
| 【多选题】： |
| 第47题：内部审计是一项( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
A、 独立 B、 客观 C、 有效 D、 公开 E、 公正 |
| 【多选题】： |
| 第48题：商业银行内部控制的主要目标包括( )。
A、 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B、 建立健全以监事会为核心的监督机制 C、 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D、 确保风险管理体系的有效性 E、 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 |
| 【多选题】： |
| 第49题：对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括( )。
A、 资产负债率 B、 盈利能力比率 C、 效率比率 D、 杠杆比率 E、 流动比率 |
| 【多选题】： |
| 第50题：商业银行高级管理层的主要职责包括( )。
A、 审批风险管理的战略、政策和程序 B、 执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程 C、 对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评 D、 及时了解风险水平及其管理状况 E、 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险 |
| 【多选题】： |
| 第51题：在操作风险监测中，关键风险指标通常包括( )。
A、 交易量 B、 客户满意度 C、 产品成熟度 D、 自动化水平 E、 员工水平 |
| 【多选题】： |
| 第52题：属于政治风险的是( )。
A、 政权风险 B、 政局风险 C、 政策风险 D、 对外关系风险 E、 信用风险 |
| 【多选题】： |
| 第53题：商业银行的核心资本包括( )。
A、 普通股 B、 资本公积 C、 优先股 D、 可转换债券 E、 重估储备 |
| 【多选题】： |
| 第54题：下列属于声誉风险管理流程的是( )。
A、 风险识别 B、 风险评估 C、 监测和报告 D、 内部审计 E、 应急方案 |
| 【多选题】： |
| 第55题：年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。
A、 此举是风险缓释的有效手段 B、 深圳发展银行此举意在转移操作风险 C、 此举有利于银行将重点放到核心业务上 D、 此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心 E、 此外包业务本身也可能存在风险 |
| 【多选题】： |
| 第56题：收益率曲线的表现形态有( )。
A、 正向收益率曲线 B、 反向收益率曲线 C、 水平收益率曲线 D、 垂直收益率曲线 E、 波动收益率曲线 |
| 【多选题】： |
| 第57题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内( )的构成状况。
A、 流动性资产与流动性负债 B、 长期资产与长期负债 C、 敏感性资产与敏感性负债 D、 到期资产与到期负债 E、 现金流入与现金流出 |
| 【多选题】： |
| 第58题：下列关于外部审计的说法，正确的有( )。
A、 外部审计有利于提高信息披露质量 B、 外部审计报告是银行监管的重要资料 C、 透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险 D、 年报是我国商业银行披露信息的主要载体 E、 外部审计和银行监管侧重点相同 |
| 【多选题】： |
| 第59题：风险管理的“三道防线”指的是( )
A、 前台业务人员 B、 风险管理职能部门 C、 内部审计 D、 后台业务人员 E、 内部控制 |
| 【多选题】： |
| 第60题：下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。
A、 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 B、 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 C、 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 D、 准确性的提高速度较快 E、 存在一定的模型风险 |
| 【多选题】： |
| 第61题：风险评级应当遵循的原则包括( )。
A、 全面性 B、 系统性 C、 持续性 D、 审慎性 E、 公正性 |
| 【多选题】： |
| 第62题：信息披露的形式包括( )。
A、 上市公告书 B、 定期报告 C、 临时报告 D、 外部监管 E、 招股说明书 |
| 【多选题】： |
| 第63题：下列关于风险文化的表述，不正确的是( )
A、 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B、 制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C、 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D、 风险文化和企业文化是两个不同的范畴 E、 培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业” |
| 【多选题】： |
| 第64题：商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。
A、 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 B、 董事会负责监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况 C、 前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估算、交易结算和款项收付 D、 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 E、 负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能 |
| 【多选题】： |
| 第65题：据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。
A、 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B、 商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C、 商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制 D、 商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线 E、 商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性#p#分页标题#e# |
| 【多选题】： |
| 第66题：巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。( ) |
| 【判断题】： |
| 第67题：根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。( ) |
| 【判断题】： |
| 第68题：商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( ) |
| 【判断题】： |
| 第69题：在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。( ) |
| 【判断题】： |
| 第70题：商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( ) |
| 【判断题】： |
| 第71题：增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( ) |
| 【判断题】： |