| 2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第三部分) |
| 第1题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A、 缺口分析 B、 敏感性分析 C、 压力测试 D、 情景分析 |
| 【单选题】： |
| 第2题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A、 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B、 风险度量的结果受制于历史周期的长短 C、 无法充分计量非线性金融工具的风险 D、 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 |
| 【单选题】： |
| 第3题：下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。
A、 风险分散 B、 风险规避 C、 风险对冲 D、 风险转移 |
| 【单选题】： |
| 第4题：内部审计是一项独立、客观、( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
A、 公平 B、 公开 C、 公正 D、 公示 |
| 【单选题】： |
| 第5题：列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( )。
A、 调整业务规模 B、 改变市场定位 C、 放弃某些产品 D、 强制休假 |
| 【单选题】： |
| 第6题：下列不属于操作风险评估原则的是( )。
A、 客观性 B、 由表及里 C、 自下而上 D、 从已知到未知 |
| 【单选题】： |
| 第7题：家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。
A、 情景分析 B、 压力测试 C、 融资渠道管 D、 应急计划 |
| 【单选题】： |
| 第8题：某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。
A、 0 B、 300 C、 600 D、 1200 |
| 【单选题】： |
| 第9题：( )是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
A、 风险管理理念 B、 知识 C、 制度 D、 风险管理水平 |
| 【单选题】： |
| 第10题：英国金融服务局主要依靠中介机构开展( )。
A、 现场检查 B、 非现场监管 C、 资本监管 D、 内部审计#p#分页标题#e# |
| 【单选题】： |
| 第11题：违约频率是( )的结果，违约概率是分析模型作出的( )。
A、 事前检验、事前预测 B、 事后检验、事前预测 C、 事中检验、事中预测 D、 直接检验、事前预测 |
| 【单选题】： |
| 第12题：商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是( )。
A、 失误树分析方法 B、 资产财务状况分析法 C、 制作风险清单 D、 分解分析法 |
| 【单选题】： |
| 第13题：某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于( )。
A、 综合评级1级 B、 综合评级2级 C、 综合评级4级 D、 综合评级5级 |
| 【单选题】： |
| 第14题：在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观( )。
A、 事后检验 B、 敏感分析 C、 情景分析 D、 压力测试 |
| 【单选题】： |
| 第15题：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的( )。#p#分页标题#e#
A、交易和销售 B 代理服务 C 支付和结算 D 零售经纪 |
| 【单选题】： |
| 第16题：商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。
A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况 |
| 【单选题】： |
| 第17题：下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 |
| 【单选题】： |
| 第18题：自我评估法有助于（ ）。
A.识别银行日常经营存在的风险点 B.员工绩效考核 C.简化管理流程 D.计算损失金额和发生概率 |
| 【单选题】： |
| 第19题：下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。
A.交易和销售对应的β值为8% B.商业银行业务对应的β值为12% C.支付和结算对应的日值为15% D.公司金融对应的β值为18% |
| 【单选题】： |
| 第20题：市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。
A.交易账户中的利率风险和股票风险 B.交易对手的违约风险 C.全部的外汇风险 D.全部的商品风险 |
| 【单选题】： |
| 第21题：内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进 行（ ）的过程。
A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析 |
| 【单选题】： |
| 第22题：( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难 恢复和业务连续方案。
A.后勤保障部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.高级管理层 |
| 【单选题】： |
| 第23题：下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划 B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面 C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业 银行的经营特色 D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险 水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 |
| 【单选题】： |
| 第24题：下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。
A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的 B.共同被第三方企事业法人所控制的 C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的 D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的 |
| 【单选题】： |
| 第25题：金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。
A.期货 B.期权 C.货币互换 D.远期 |
| 【单选题】： |
| 第26题：下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。
A.可以分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素 采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当 局的估计值 |
| 【单选题】： |
| 第27题：商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。
A.查询人民银行个人信用信息基础数据库 B.查询税务部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询海关部门个人客户信用记录 |
| 【单选题】： |
| 第28题：关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险 |
| 【单选题】： |
| 第29题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。
A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析 |
| 【单选题】： |
| 第30题：风险报告的主要职责不包括（ ）。
A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告 B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持 C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立 |
| 【单选题】： |
| 第31题：下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（ ）。
A.人均收入 B.该国汇率水平 C.经济发展指标 D.该国通货膨胀率水平 |
| 【单选题】： |
| 第32题：Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A.资产组合理论 B.CAPM模型 C.默顿期权定价理论 D.多因素模型 |
| 【单选题】： |
| 第33题：商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。
A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.情景分析法 D.制作风险清单 |
| 【单选题】： |
| 第34题：风险文化的精神核心是（ ）。
A.风险管理策略 B.风险管理理念 C.公司治理结构 D.内部控制系统 |
| 【单选题】： |
| 第35题：2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系 统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属 于（ ）引发的风险。
A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件 |
| 【单选题】： |
| 第36题：以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（ ）。
A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散 B.重视对资产业务的风险管理 C.加大商业银行经营的风险 D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理 E.金融衍生产品的广泛应用 |
| 【多选题】： |
| 第37题：银行风险管理流程包括的环节有（ ）。
A.风险计量 B.风险识别 C.风险监测 D.风险控制 E.风险补偿 |
| 【多选题】： |
| 第38题：交易风险分为（ ）。
A.买卖风险 B.信用风险 C.交易结算风险 D.道德风险 E.价格风险 |
| 【多选题】： |
| 第39题：对中长期客户授信，需要了解的情况有（ ）。
A.客户预计资金来源以及使用情况 B.预计的资产负债情况 C.损益情况 D.项目建设情况 E.运营计划 |
| 【多选题】： |
| 第40题：银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）。
A.维护债权人和其他当事人的合法权益 B.提高贷款偿还的可能性 C.降低商业银行资金损失的风险 D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源 E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障 |
| 【多选题】： |
| 第41题：在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别（ ）。
A.政策风险 B.投资风险 C.财务风险 D.担保风险 E.经营风险 |
| 【多选题】： |
| 第42题：下列关于监事会职责的说法，正确的有（ ）。
A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系 C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的 工作表现，进行监督与测评 D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作 E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险 |
| 【多选题】： |
| 第43题：下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（ ）。
A.客户评级主要针对交易主体 B.它们反映了信用风险水平的两个维度 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.—个债务人的不同交易可以有不同的债项评级 E. —个债务人可以有多个客户评级 |
| 【多选题】： |
| 第44题：有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。
A.识别贷款组合的信用风险 B.监测对合同条款的遵守情况 C.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类 D.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序 |
| 【多选题】： |
| 第45题：企业的行业风险分析的主要内容有（ ）。
A.企业的战略规划 B.行业的竞争力 C.行业监管政策 D.企业的长远规划 E.行业周期性分析 |
| 【多选题】： |
| 第46题：下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（ ）。
A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析 B. 久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标 C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映 D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用 E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确 |
| 【多选题】： |
| 第47题：市场准入监管的主要目标包括（ ）。
A.提高银行的盈利能力 B.保护银行股东的利益 C.保证注册银行具有良好品质 D.预防不稳定机构进人银行体系 E.保护存款者的利益 |
| 【多选题】： |
| 第48题：影响期权价值的主要因素包括（ ）。
A.标的资产的市场价格 B.期权的执行价格 C.期权的到期期限 D.标的资产价格的波动率、货币利率 E.标的资产历史平均收益率 |
| 【多选题】： |
| 第49题：我国银行业信息披露管理制度包括（ ）。
A.明确披露原则 B.完善管理法规 C.改进银行会计准则 D.强化表外信息披露 E.落实监控制度 |
| 【多选题】： |
| 第50题：中国银行业监管应当遵循的基本原则包括（ ）。
A.公正原则 B.公开原则 C.效率原则 D.利益原则 E.依法原则 |
| 【多选题】： |
| 第51题：期货市场的基本经济功能包括（ ）。
A.套期保值、规避市场风险功能 B.价格发现功能 C.投机牟取暴利的功能 D.造市的功能 E.吸引更多市场参与者的功能 |
| 【多选题】： |
| 第52题：在流动性比例中，流动性负债包括（ )。
A. —个月内到期的同业往来净额 B. —个月到期的各种已发行的债券和票据 C. 一个月内到期的中央银行借款 D. —个月内到期的应付款 E.活期存款(不含财政性存款） |
| 【多选题】： |
| 第53题：信用风险监管指标包括（ ）。
A.不良贷款拨备覆盖率 B.单一客户授信集中度 C.单一客户存款比例 D.贷款损失准备金率 E.不良资产率 |
| 【多选题】： |
| 第54题：投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（ ）。
A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上 B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、 最满意的资产组合的系统方法 C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产 的有效边界的交点 D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架 E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 |
| 【多选题】： |
| 第55题：以风险为本的持续监管框架内容包括（ ）。
A. 了解机构和风险评估 B.规划监管行动 C.准备风险为本的现场检查 D.实施风险为本的现场检查并确定评级 E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测 |
| 【多选题】： |
| 第56题：( )是银行流动性风险的预警。
A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B.市场上出现关于商业银行的负面传言 C.银行所发行的股票价格下跌 D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资 |
| 【多选题】： |
| 第57题：健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（ ）。
A.完善激励约束机制 B.提高内控制度的执行力 C.健全信息管理系统 D.强化评估和反馈制度 E.加强信息交流与沟通 |
| 【多选题】： |
| 第58题：在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循 统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。
A.总损失数额信息 B.损失的影响程度 C.损失事件发生的时间、发生的单位信息 D.总损失中收回部分信息 E.损失事件发生的主要原因的描述信息 |
| 【多选题】： |
| 第59题：下列属于商业银行面临的战略风险的有（ ）。
A.产业风险 B.操作风险 C.品牌风险 D.信用风险 E.客户风险 |
| 【多选题】： |
| 第60题：下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
A.由威尔逊开发 B.用于分析检验损失事件与风险诱因 C.是定性分析 D.运用了 VaR技术对操作风险进行计量 E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度 |
| 【多选题】： |
| 第61题：流动性资产包括（ ）。
A.现金 B.超额准备金 C.短期内到期的贷款 D.活期存款 E.中央银行借贷 |
| 【多选题】： |
| 第62题：据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品 线，包括（ ）。
A.支付和结算 B.资产管理 C.公司金融 D.贷款 E.零售银行业务 |
| 【多选题】： |
| 第63题：马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
A.厌恶风险 B.偏好收益 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.偏好风险 E.风险中性 |
| 【多选题】： |
| 第64题：柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。
A.轻视柜台业务内控管理和风险防范 B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 D.柜员工作强度大，但收入不高工作缺乏热情和责任感 E.客户监管难度大 |
| 【多选题】： |
| 第65题：商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第66题：三项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。( ) |
| 【判断题】： |
| 第67题：线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X、Y做相同的线性变换如X1=2X+1，Y1=2Y+1,变化之后的两个变量X1、Y1之间的相关系数与X、Y之间的相关系数相等。( ) |
| 【判断题】： |
| 第68题：在风险为本的持续经营监管框架中，以风险为本的现场检查是风险为本的监管最为核心的步骤。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第69题：买方期权对期权卖方来说是买入一个卖出交易的物的权利。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第70题：资本金被称为保护债务人，是债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。 ( ) |
| 【判断题】： |
| 第71题：随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第72题：杠杆比率用来衡量企业所有者留用自由资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债 资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和利息偿付比率。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第73题：公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第74题：基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( ) |
| 【判断题】： |
| 第75题：只有在违约发生时才存在信用风险。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第76题：—旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第77题：最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰 富管理经验的人士担任，不能由外部专家/顾问担任。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第78题：投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第79题：直接使用可获得的市场价值是市场价值的计量方式之一。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第80题：在内部操作风险损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是已经发生的。（ ） |
| 【判断题】： |