| 2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第四部分) |
| 第1题：据《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A. 2% B. 4% C. 6% D. 8% |
| 【单选题】： |
| 第2题：商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析 B. VaR C.敏感性分析 D.情景分析 |
| 【单选题】： |
| 第3题：战略风险的类型不包括（ ）。
A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险 |
| 【单选题】： |
| 第4题：《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。
A.法律 B.行政法规 C.金融规章制度 D.商业银行监管相关指引 |
| 【单选题】： |
| 第5题：在20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论 |
| 【单选题】： |
| 第6题：某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 |
| 【单选题】： |
| 第7题：下列各项，应列入商业银行附属资本的是（ ）。
A.未分配利润 B.重估储备 C.盈余公积 D.公开储备 |
| 【单选题】： |
| 第8题：据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。
A.高级计量法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.内部模型法 |
| 【单选题】： |
| 第9题：下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。
A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化 |
| 【单选题】： |
| 第10题：当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。
A.该类型贷款的预期损失为0 B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥 |
| 【单选题】： |
| 第11题：商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
A. 925. 47 万元 B. 960. 26 万元 C. 957. 57 万元 D. 985. 62 万元 |
| 【单选题】： |
| 第12题：企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。
A.风险价值 B.缺口 C.敏感性资产 D.敞口 |
| 【单选题】： |
| 第13题：系统缺陷造成的风险不包括（ ）。
A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告 |
| 【单选题】： |
| 第14题：关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务 工具可列入附属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D.长期次级债务不能计入附属资本 |
| 【单选题】： |
| 第15题：认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（ ）。
A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论 |
| 【单选题】： |
| 第16题：《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的 规定。
A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款 |
| 【单选题】： |
| 第17题：在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80% |
| 【单选题】： |
| 第18题：战略风险管理流程中，下列（ ）活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标 |
| 【单选题】： |
| 第19题：某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损 失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。
A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业10%的利率优惠 C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品 |
| 【单选题】： |
| 第20题：假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。
A.卖出一份看跌期权 B.卖出一份看涨期权 C.买入一份看跌期权 D.买入一份看涨期权 |
| 【单选题】： |
| 第21题：商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理 模式阶段——全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段 |
| 【单选题】： |
| 第22题：国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是（ ）。
A.风险资本回报率 B.风险资产回报率 C.风险调整资产回报率 D.风险调整资产收益率 |
| 【单选题】： |
| 第23题：关于资本的说法，正确的是（ ）。
A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 |
| 【单选题】： |
| 第24题：( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.随机模型 B.计量模型 C.资本模型 D.因果分析模型 |
| 【单选题】： |
| 第25题：风险识别包括（ ）环节。
A.感知风险和分析风险 B.计量风险和分析风险 C.计量风险和感知风险 D.感知风险和检测风险 |
| 【单选题】： |
| 第26题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇 严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）。
A.商业银行的技术水平 B.商业银行的业务创新水平 C.商业银行的风险管理水平 D.商业银行的盈利能力和业务发展空间 |
| 【单选题】： |
| 第27题：风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。
A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况 |
| 【单选题】： |
| 第28题：( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.风险管理部门 |
| 【单选题】： |
| 第29题：某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
A. 3. 00% B. 3. 63% C. 4. 00% D. 4. 75% |
| 【单选题】： |
| 第30题：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与 ( )中的较髙者。
A. 0.03% B. 0.05% C. 0.3% D. 0.5% |
| 【单选题】： |
| 第31题：按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。
A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96 |
| 【单选题】： |
| 第32题：参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（ ）。
A.申请评分 B.行为评分 C.信用局评分 D.利润评分 |
| 【单选题】： |
| 第33题：某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正常类贷款迁徙率为（ ）。
A. 7. 0% B. 8.0% C. 9.8% D. 9. 0% |
| 【单选题】： |
| 第34题：某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（ ）。
A. 25.0% B. 50. 0% C. 75. 0% D. 100. 0% |
| 【单选题】： |
| 第35题：在风险预警方法中，（ ）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
A.白色预警法 B.红色预警法 C.黑色预警法 D.蓝色预警法 |
| 【单选题】： |
| 第36题：巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（ ）。
A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工 |
| 【单选题】： |
| 第37题：在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（ ）。
A.余额2250万元 B.余额1000万元 C.余额3250万元 D.缺口 1000万元 |
| 【单选题】： |
| 第38题：某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造 成经济损失，这类事故属于（ ）范畴。
A.信用风险 B.声誉风险 C.市场风险 D.操作风险 |
| 【单选题】： |
| 第39题：在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（ ）。
A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期 B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富 C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产 D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构 |
| 【单选题】： |
| 第40题：在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念 是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管股东、管风险、管效益、提高透明度 C.管法人、管经营、管风险、提高透明度 D.管股东、管经营、管内控、提高透明度 |
| 【单选题】： |
| 第41题：( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。
A、 缺口分析 B、 久期分析 C、 外汇敞口分析 D、 风险价值方法 |
| 【单选题】： |
| 第42题：缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。
A、 利率风险 B、 汇率风险 C、 股票价格 D、 商品价格 |
| 【单选题】： |
| 第43题：商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交( )批准。
A、 董事会 B、 高级管理层 C、 风险管理部门 D、 股东大会 |
| 【单选题】： |
| 第44题：商业银行会计资本的数量( )经济资本的数量。
A、 大于 B、 等于 C、 小于 D、 大于等于 |
| 【单选题】： |
| 第45题：下列属于敏感负债类型存款的是( )。
A、 政府税款 B、 电力费用收入 C、 五年定期储蓄存款 D、 证券业存款 |
| 【单选题】： |
| 第46题：下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是( )。
A、 科学的激励约束机制 B、 先进的管理信息系统 C、 良好的外部条件 D、 完善的内部控制和风险管理体系 |
| 【单选题】： |
| 第47题：商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是( )。
A、 内部评级初级法 B、 内部模型法 C、 基本指标法 D、 高级计量法 |
| 【单选题】： |
| 第48题：下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是( )。
A、 保证人的资格 B、 保证人的财务实力 C、 保证人的保证意愿 D、 保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系 |
| 【单选题】： |
| 第49题：( )对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。
A、 公司客户 B、 机构客户 C、 零售客户 D、 基金客户 |
| 【单选题】： |
| 第50题：融资缺口等于( )。
A、 核心贷款平均额—存款平均额 B、 贷款平均额—存款平均额 C、 核心贷款平均额—核心存款平均额 D、 贷款平均额—核心存款平均额 |
| 【单选题】： |
| 第51题：某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A、 不变 B、 减弱 C、 加强 D、 无法确定 |
| 【单选题】： |
| 第52题：某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。
A、 200 B、 400 C、 600 D、 800 |
| 【单选题】： |
| 第53题：下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。
A、 资产负债表 B、 损益表 C、 银行职工变动 D、 部分公司治理情况 |
| 【单选题】： |
| 第54题：巴塞尔委员会在( )颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。
A、 1996年9月 B、 1999年9月 C、 1996年6月 D、 1999年6月 |
| 【单选题】： |
| 第55题：下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。
A、 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B、 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C、 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 D、 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求 |
| 【单选题】： |
| 第56题：某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为( )。
A、 0.79 B、 0.94 C、 1.45 D、 1.86 |
| 【单选题】： |
| 第57题：据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。
A、 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约 B、 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约 C、 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件 D、 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级 |
| 【单选题】： |
| 第58题：下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。
A、 专家判断法 B、 信用评分模型 C、 违约概率模型 D、 Credit Risk+模型 |
| 【单选题】： |
| 第59题：据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A、 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR B、 VaR的计算采用99%的双尾置信区间 C、 持有期为10个营业日 D、 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间 |
| 【单选题】： |
| 第60题：( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。
A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件 |
| 【单选题】： |
| 第61题：据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。
A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权 B.对中央政府投资的公用企业的债权 C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 D.对政策性银行的债权 |
| 【单选题】： |
| 第62题：商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。
A. 1万元 B. 2万元 C. 4万元 D. 8万元 |
| 【单选题】： |
| 第63题：相比较而言，下列（ ）最容易引发操作风险。
A.柜台业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务 |
| 【单选题】： |
| 第64题：下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（ ）。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 |
| 【单选题】： |
| 第65题：( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
A.关键指标法 B.自我评估法 C.内部评估法 D.系统分析法 |
| 【单选题】： |
| 第66题：核心存款比例等于（ ）。
A.核心存款/总资产 B.核心存款/贷款总额 C.贷款总额/核心存款 D.贷款总额/总资产 |
| 【单选题】： |
| 第67题：在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。
A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% |
| 【单选题】： |
| 第68题：商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.利率 B.物价指数 C.宏观经济政策 D.突发性因素 |
| 【单选题】： |
| 第69题：银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（ ）
A. FP高于EP B. FP低于EP C. FP等于EP D. 无特定关系 |
| 【单选题】： |
| 第70题：关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ )。
A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机 情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定 有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 |
| 【单选题】： |
| 第71题：( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理 |
| 【单选题】： |
| 第72题：( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 |
| 【单选题】： |
| 第73题：下列（ ）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。
A.回应监管批评 B.诉讼应答策略 C.业务中断/灾难恢复计划 D.解决客户对日常业务的投诉 |
| 【单选题】： |
| 第74题：( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险 |
| 【单选题】： |
| 第75题：高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。
A.借款人的信用风险水平下降 B.借款人承受较低的利率风险 C.所有企业的履约能力有一定程度的提高 D.所有企业的违约风险有一定程度的提高 |
| 【单选题】： |
| 第76题：在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（ ）。
A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心 |
| 【单选题】： |
| 第77题：新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（ ）。
A.真实、准确、有效、可比 B.真实、准确、完整、可比 C.真实、有效、及时、可比 D.真实、有效、准确、及时 |
| 【单选题】： |
| 第78题：下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过 程中的任何损失；二是随时可以动用 B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充 足率不得低于4% C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本 |
| 【单选题】： |
| 第79题：操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。
A.外部欺诈 D.失职违规 C.员工的知识/技能匮乏 D.内部欺诈 E.核心员工流失 |
| 【多选题】： |
| 第80题：在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的 损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。
A.损失的影响程度 B.总损失数额信息 C.损失事件发生的时间、发生的单位信息 D.总损失中收回部分信息 E.损失事件发生的主要原因的描述信息 |
| 【多选题】： |
| 第81题：通常战略风险识别可以从（ ）三个层面入手。
A.战略 B.宏观 C.微观 D.全局 E.战术 |
| 【多选题】： |
| 第82题：关于债项评级说法，错误的有（ ）。
A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测 B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小 C.特定风险因素包括抵押、优产品类别、地区、行业等 D.债项评级只能反映债项本身的交易风险 E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险 |
| 【多选题】： |
| 第83题：盈利能力监管指标包括（ ）。
A.资本金收益率 B.资产收益率 C.净业务收益率 D.非利息收入率 E.非利息收入比率 |
| 【多选题】： |
| 第84题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。
A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 |
| 【多选题】： |
| 第85题：下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（ ）。
A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性 B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权 C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享 D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息 E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型 |
| 【多选题】： |
| 第86题：外汇敞口分析的特点包括（ ）。
A.忽略了各种汇率变动的相关性 B.清晰易懂 C.计算简便 D.敏感度高 E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 |
| 【多选题】： |
| 第87题：商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C.负责核准复杂金融产品的定价模型 D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估 E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 |
| 【多选题】： |
| 第88题：下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（ ）。
A.息税前收益/总资产 B.股票市场价值/债务账面价值 C.(流动资产一流动负债)/总资产 D.销售额/总资产 E.留存收益/总资产 |
| 【多选题】： |
| 第89题：审慎经营类指标包括（ ）。
A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率 E.成本收入比 |
| 【多选题】： |
| 第90题：目前最广泛应用的信用风险评分模型是（ ）。
A. CP模型 B. KPMG模型 C. 线性概率模型 D. Probit模型 E. 线性辨别模型 |
| 【多选题】： |
| 第91题：压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（ ）。
A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力 B.提供商业银行对自身风险特征的理解 C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型 D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致 |
| 【多选题】： |
| 第92题：下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。
A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产 B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产 C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构 或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险 E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在 到期前随时平仓 |
| 【多选题】： |
| 第93题：机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（ ）。
A.预期利率上升时，不做利率互换 B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率 C.预期利率下降时，不做利率互换 D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率 E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率 |
| 【多选题】： |
| 第94题：根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（ ）。
A.企业集团下属地方分公司 B.公立医院 C.国家机关 D.企业集团下属子公司 E.私立贵族学校 |
| 【多选题】： |
| 第95题：按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。
A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者偏好收益 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合 |
| 【多选题】： |
| 第96题：商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下 列可以实现这一目的的方式包括（ ）。
A.风险控制 B.终止相关业务 C.连续经营方案 D.保险 E.业务外包 |
| 【多选题】： |
| 第97题：流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。
A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 B.所发行的流通债券(包括次级债）交易量上升 C.所发行股票价格下跌 D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E.存款大量流失 |
| 【多选题】： |
| 第98题：下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（ ）。
A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 C.明确商业银行的战略愿景和价值理念 D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 E.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期 望值 |
| 【多选题】： |
| 第99题：下列（ ）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
A.制定危机管理规划 B.从投诉和批评中积累早期预警经验 C.确保及时处理投诉和批评 D.增加对客户/公众的透明度 E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 |
| 【多选题】： |
| 第100题：银监会提出的良好银行监管标准主要包括（ )。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 D.提高我国银行业风险管理水平 E.高效、节约地使用一切监管资源 |
| 【多选题】： |
| 第101题：( )是各国监督商业银行的主体。
A.税务部门 B.中央银行 C.财政部门 D.证券监督管理部门 E.法律部门 |
| 【多选题】： |
| 第102题：在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（ ）。
A.黄金 B.美元现金 C.我国商业银行发行的债券 D.评级为AA-的国家发行的债券 E.银行存单 |
| 【多选题】： |
| 第103题：某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商 业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第104题：随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第105题：矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模 式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第106题：基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第107题：为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某 种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第108题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反 映出来。 ( ) |
| 【判断题】： |
| 第109题：最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。() |
| 【判断题】： |
| 第110题：利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。() |
| 【判断题】： |
| 第111题：商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额， 以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 （ ） |
| 【判断题】： |
| 第112题：表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回 避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。（ ） |
| 【判断题】： |
| 第113题：贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本）/贷款额。( ) |
| 【判断题】： |
| 第114题：操作风险管理流程依次包括如下步骤:操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、 操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。 （ ) |
| 【判断题】： |
| 第115题：一个债务人只能拥有一个债项评级。 （ ） |
| 【判断题】： |