【单选题】某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B、,其将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
A、XA、XB均大于或等于0
B、投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XBE(rB)
C.投资组合P收益率的方差
D.XA+XB=1
网考网参考答案:C
网考网解析:
[解析] 投资组合P的收益率的方差 应为: ,其中ρ AB 为相关系数。
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【单选题】某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B、,其将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
A、XA、XB均大于或等于0
B、投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XBE(rB)
C.投资组合P收益率的方差
D.XA+XB=1
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[解析] 投资组合P的收益率的方差 应为: ,其中ρ AB 为相关系数。
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