【分析解答题】案例一 张先生家庭属于中等收入阶层。没有任何负债。其家庭总资产达到200万元。张先生拿出140万元全部投资于股票，张先生秉持着“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念，将140万元的资金投资于
A、B两支股票，两只股票的预期收益如下表：
判断张先生投资的
A、B两支股票是否符合“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念 (判断并写出理由。注明简要步骤)
网考网解析：
试题答案：判断张先生投资的A、B两支股票的相关性简要步骤如下：
① 计算A、B两支股票的数学期望： （4分）
E（A）=12%×0.15+7%×0.45+（-2.25%）×0.4=4.05%
E（B）=21%×0.15+10%×0.45+（-9%）×0.4=4.05%
② 计算A、B两支股票的方差： （4分）
D（A）=（12%-4.05%）（12%-4.05%）×0.15+（7%-4.05%）（7%-4.05%）×0.45+（-2.25%-4.05%）（-2.25%-4.05%）×0.4=0.002928
D（B）=（21%-4.05%）（21%-4.05%）×0.15+（10%-4.05%）（10%-4.05%）×0.45+（-9%-4.05%）（-9%-4.05%）×0.4=0.012715
③ 计算A、B两支股票的标准差： （2分）
A股票的标准差：0.0541
B股票的标准差：0.1128
④ 计算A、B两支股票的协方差： （2分）
协方差公式：
COV（A，B）=（12%-4.05%）（21%-4.05%）×0.15+（7%-4.05%）（10%-4.05%）×0.45+（-2.25%-4.05%）（-9%-4.05%）×0.4 =0.0061
⑤ 计算A、B两支股票的相关系数： （1分）
相关系数公式：
由以上计算可以得出，相关系数等于1，说明A、B两支股票的涨跌程度完全一致，张先生的投资并没有符合“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念。
答案解析：暂无解析
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