理财规划师考试

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表(

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【单选题】在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。





网考网参考答案：B
网考网解析：
标准法(standardised Approach)将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。β代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>

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