理财规划师考试

【分析解答题】甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示：

	行业正常年份		行业危机
	股市牛市	股市熊市
概率	0.5	0.3	0.2
股票甲	25%	10%	-25%
股票乙	10%	-5%	20%

如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般是乙公司股票。请回答：
甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少
网考网解析：
试题答案：甲的预期收益率为10.5%，标准差为18.9%。乙的均值和标准差为7.5%和9.01%。 甲和乙的协方差为： Cov(甲，乙)=0.5×(25%-10.5%)(10%-7.5%)+0.3×(10%-10.5%)(-5%-7.5%)+0.2×(-25%-10.5%)(20%-7.5%)=-0.69% 答案解析：暂无解析 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>