【多选题】某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时,价差扩大的情形有( )。
A.①
时间
9月合约
11月合约
开平仓
T0
3065元/吨
3025元/吨
开仓
①
3055元/吨
3005元/吨
②
3030元/吨
3005元/吨
③
3090元/吨
3060元/吨
平仓
④
3085元/吨
3030元/吨
B.⑦
C.③
D.④
网考网参考答案:A、D
网考网解析:
计算结果如下表: 时间 9月合约 11月合约 开平仓 价差 结果 To 3065元/吨 3025元/吨 开仓 40 ① 3055元/吨 3005元/吨 50 扩大10 ② 3030元/吨 3005元/吨 25 缩小15 ③ 3090元/吨 3060元/吨 平仓 30 缩小10 ④ 3085元/吨 3030元/吨 55 扩大15
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