期货从业资格考试

【单选题】若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A．51.14
B．53.14
C．55.14
D．58.14
网考网参考答案：A
网考网解析：
[解析] 已知T=10/12，则3个月、6个月及9个月支付股息的现值为：I=0.75e -0.08×3/12 +0/75e -0.08×6/12 +0.75e -0.08×9/12 =2.162(元)；根据公式F 0 =(S 0 -I)e rT ，代入已知S 0 =50，r=0.08，可得远期价格为：F 0 =(50-2.162)e 0.08×10/12 =51.14(元)。 查看试题解析出处>>