期货从业资格考试

【单选题】假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为()。
A、2.5%
B、5%
C、20.5%
D、37.5%
网考网参考答案：D
网考网解析：
确定β系数的模型有两种形式。一种是capm模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security maket line）：e（ri）= rf+βi（rm-rf） 　　 其中：e（ri）= 资产i的期望收益率 　　rf ＝ 无风险收益率 　　rm ＝ 市场平均收益率 从这个模型可以看出：期望收益率 （10％）=无风险收益率 （4％）+βi[（市场平均收益率（20％）-无风险收益率（4％）] 得出：βi=0.375 查看试题解析出处>>