期货从业资格考试

【单选题】1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（　　）元/吨时，交易者平仓获利最大(不计手续费等费用）。
A.70
B.80
C.90
D.20
网考网参考答案：C
网考网解析：
本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670-1640=30（元／吨），则当价差变动到90元／吨时，交易者平仓获利最大，为90-30=60（元／吨）。 查看试题解析出处>>