期货从业资格考试

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（　　）。

A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
网考网参考答案：A
网考网解析：
此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12．6-11．87=0．73，表明组合的利率风险暴露为O．73，因此组合的理论价值变动为：    查看试题解析出处>>