期货从业资格考试

【单选题】8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元／克”的限价指令，最优的成交价差是（ ）元/克。
A. 2.93
B. 2.97
C. 3.00
D. 3.10

网考网参考答案：A
网考网解析：
从题干可判断出该投资者进行的是熊市套利，在正向市场相当于买进套利，价差扩大盈利，所以成交的价差越小越好，这样价差扩大时才能盈利更多。应以小于或等于3的价格成交。 查看试题解析出处>>