期货从业资格考试

【单选题】某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利(　　)美元。
A、2.5
B．2
C．1.5
D．0.5

网考网参考答案：C
网考网解析：
【解析】该投资者在买入看跌期权、卖出看涨期权均同时，买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=(看涨期权权利金-看跌期权权利金)-(期货价格-期权执行价格)=(4.5-5)-(398-400)=1.5(美元)。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>