期货从业资格在线答题

每日一练：期货从业资格考试期货基础知识每日一练(2019/9/2)
【单选题】假设r=5%，d=1.5%，6 月30 日为6 月期货合约的交割日，4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440 点，则4 月1 日、5 月1 日、6 月1 日及6 月30 日的期货理论价格分别为（）。
A、1412.25 1428.28 1469.27 1440
B、1412.25 1425.28 1460.27 1440
C、1422.25 1428.28 1460.27 1440.25
D、1422.25 142528 1469.27 1440.25

在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
网考网参考答案：A
网考网试题解析：
解析：如题，根据无套利区间公式，有 4 月1日至6 月30 日，持有期为3 个月，即3/12 年，则F（4 月1 日，6 月30 日）=1400×（1+（5-1.5）%×3/12）=1412.25 点； 5 月1日至6 月30 日，持有期为2 个月，即2/12 年，则F（5 月1 日，6 月30 日）=1420×（1+（5-1.5）%×2/12）=1428.28 点；  6 月1日至6 月30 日，持有期为1 个月，即1/12 年，则F（6 月1 日，6 月30 日）=1465×（1+（5-1.5）%×1/12）=1469.27 点； 6 月30 日至6 月30日，持有期为0 个月，即0/12 年，则F（6 月1 日，6 月30 日）=1440×（1+（5-1.5）%×0/12）=1440 点。 查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
56%的考友选择了A选项
21%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
21%的考友选择了D选项