期货从业资格考试

【单选题】某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米
看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
A．4
B、6
C、8
D、10

网考网参考答案：C
网考网解析：
[解析] 该策略是一种买入蝶式套利(看涨期权)的操作，它需要支付一个初始的净权利金为2美分/蒲式耳(16-9-9+4)。卖出蝶式套利(看涨期权)的最大可能亏损为： 270-260-2=8(美分/蒲式耳)。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>