期货从业资格考试

【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（　　）元。
A.2．99
B.3．63
C.4．06
D.3．76

网考网参考答案：D
网考网解析：
p=c+ke…^-r（t-t）-s=5+50＊e^-0.05＊0.5-50=3.76元 查看试题解析出处>>