【分析解答题】某企业持有由A、B、C、D四种证券构成的投资组合,权重分别为40%、30%、20%、10%,贝塔系数分别为0.8、1.3、1.5、2.0。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为5%。
要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列12-13题的正确答案。
1 [不定项选择题] 下列表述正确的有( )。
A.A种证券的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数
B.B、C证券的贝塔系数均高于整个证券市场的贝塔系数
C.D种证券的贝塔系数是整个证券市场贝塔系数的2倍
D.A、B、C、D四种证券构成的投资组合的贝塔系数是1.4
2 [不定项选择题] 该投资组合的风险报酬率和必要报酬率的正确计算结果是( )。 查看材料
A.0和加%
B、5.70%和15.70%
C、6.05%和16.05%
D、10%和20%
网考网解析:
1.ABC
解析过程:整个证券市场的贝塔系数为1,故A种证券的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数,B、C证券的贝塔系数均高于整个证券市场的贝塔系数,D种证券的贝塔系数是整个证券市场贝塔系数的2倍。 A、B、C、D四种证券构成的投资组合的贝塔系数计算为:
2.C
解析过程:该投资组合贝塔系数的计算为:
该投资组合的风险报酬率的计算为:
该投资组合必要报酬率的计算为:
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