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试卷简介

2016年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选及解析（三），题型为真题，本试卷由网考网免费提供给银行从业资格考试银行业专业实务考生练习使用，包含答案。

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• 第1题：(   )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
  A.市场价值
  B.公允价值
  C.名义价值
  D.市值重估
  
• 第2题：下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。
  A.风险对冲不能用于管理信用风险
  B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
  C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
  D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
  
• 第3题：全面的风险管理模式强调信用风险、(   )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
  A.市场风险
  B.流动风险
  C.战略风险
  D.法律风险
  
• 第4题：以下说法中不正确的是(   )。
  A.违约频率是事后的检验结果
  B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
  D.违约概率是分析模型作出的事前预测
  
• 第5题：内部控制是商业银行对风险进行(   )、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
  A.事前防范
  B.事前审查
  C.事前调查
  D.前期防范
  
• 第6题：期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是(   )。
  A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
  B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约
  C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
  D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
  
• 第7题：下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是(   )。
  A.维持现有的红利水平
  B.零容忍度类指标
  C.收益类指标
  D.资本类指标
  
• 第8题：某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于(   )。
  A.25％
  B.32％
  C.40％
  D.80％
  
• 第9题：关于久期缺口的说法，错误的是( )。
  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
  B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
  C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
  D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
  
• 第10题：当资金来源(   )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。
  A.小于
  B.等于
  C.大于
  D.不确定