【单选题】

下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法， 正确的是（ ）

A． 必须直接估计每个敞口之间的相关性
B． Credit MetriCs 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
C． Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测