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【判断题】

VaR 方差协方差法、 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾” 现象。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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由于信息是公开的，理性的客户对利率走势的预测会与银行一致，当银行调整利率敏感性缺VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款，而该信贷经理发现该笔贷款明显保险公司应当在划扣首期保费48小时内，或未划扣首期保费的在承保48小时内，以保险我行与支付机构开展合作，遵循“属地优先”原则，支付机构总部注册地享有业务的优先发