【单选题】

计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

A． 风险包含着时间的变化， 单纯依靠历史数据进行风险度量， 将低估突发性的收益率波动
B． 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时， 工作量十分繁重
C． 无法度量非线性金融工具的风险
D． 以大量的历史数据为基础， 对数据的依赖性强