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【单选题】

某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%，估计因凸性而导致价格变动( )。
A．1.08%

B．1.35%
C．2.48%
D．7.35%
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

32%的考友选择了A选项

61%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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如果债券管理人将息票利率、到期期限与信用风险都相同，而只有到期收益率不同的两种债其他因素不变的条件下，债券的利率风险在()会更高。A．到期日比较短时B．息票率比使用方差最小化方法的最大问题是()。A．此方法不依靠历史资料B．在现实中很难执行下列关于债券久期的叙述，正确的是()。A．与债券的到期收益率成正比B．是债券持有投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值为100元，利率为10%，要求如果某投资者有义务在四年零两个月后偿付1488元，他将会投资()，以在相对确定性