试题查看

首页 > 证券从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

有关零息债券的麦考莱久期，下列说法正确的是( )。
A．等于债券的到期期限

B．等于债券的到期期限的一半
C．等于债券的到期期限除以其到期收益率
D．因无息票而无法计算
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

83%的考友选择了A选项

13%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

下列关于免疫策略的叙述不正确的是()。A．Reddington于1952年最早提零息债券的规避风险为()。A．正B．零C．负D．任意下列债券久期最长的是()。A．8年期、息票率为0%的息票债券B．8年期、息票率为()是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略，其主要形式为利率预期策略。A．水美国学者马尔凯尔就债券价格的利率敏感性提出了五个债券一定价关系(法则)，下列关于风险溢价是()。A．债券收益率与一般折现率之间的利差B．基础利率与一般折现率之间