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【单选题】

有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括( )。
A、相同的标准差和较低的期望报酬率
B、相同的期望报酬率和较高的标准差
C、较低报酬率和较高的标准差
D、较低标准差和较高的报酬率

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

21%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

77%的考友选择了D选项

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现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案报酬率的期望值分别为20%、28%，标准差假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0．0625，无风险报酬率是5%，某关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有()。A.贝塔值测度系统风险，而标准差测下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有()。A.证券市场线无论对于单个