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【单选题】

已知某种证券期望报酬率的标准差为0．2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0．4，两者期望报酬率之间的相关系数为0．5，则两者期望报酬率之间的协方差是( )。
A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

85%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有()。A.证券市场线无论对于单个某只股票要求的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括()。A.相同的标准差和较低的标准差是各种可能的报酬率偏离()的综合差异。A.期望报酬率B.概率C.风险报酬率从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是()。A.有些风险可以分散，有些风险则已知J股票的β值为1．3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0．65，市场组合期望