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【多选题】

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。
A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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如果A、B两只股票的期望报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4，期望报酬率分别为12%和16%，期望β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标，一只股票β值系数的大小取决于()。A.以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。A.一种股票的风险由两部分组成，它们是下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有()。A.股票的必要报酬率与β值线性正