试题查看

首页 > 注册会计师考试 > 试题查看
【多选题】

下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有( )。
A、揭示了风险分散化的内在效应
B、机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C、可以反映投资的有效集合
D、完全负相关的投资组合，其机会集是一条折线

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4，期望报酬率分别为12%和16%，期望β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标，一只股票β值系数的大小取决于()。A.以下关于投资组合风险的表述，正确的有()。A.一种股票的风险由两部分组成，它们是下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有()。A.股票的必要报酬率与β值线性正下列属于资本资产定价模型假设条件的有()。A.市场中每一位投资者都不具备“做市”A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为