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【单选题】

假设ABC公司股票目前的市场价格为45元，而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为48元。投资者可以按10%的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10%借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。
A、125
B、140
C、220
D、156

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

55%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

37%的考友选择了D选项

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当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格下列各项投资组合可以实现降低风险意图的有()。A.购进看跌期权与购进股票的组合B如果用s表示标的资产市价，x表示执行价格，则下列表达式中正确的有()。A.多头看